[教育]銀行業(yè)監(jiān)管暨當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢

1、銀行業(yè)監(jiān)管暨當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢,,＊我國金融體系簡介,（一）金融體系的演變?nèi)嗣胥y行 專業(yè)銀行（工、農(nóng)、中、建）銀行金融機構(gòu)（國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、合作金融機構(gòu)、郵政儲蓄機構(gòu)、政策性銀行） 非銀行金融機構(gòu)（信托公司、金融租賃公司、企業(yè)集團財務(wù)公司、汽車金融公司、證券公司、各種金融交易所、證券公司、基金管理公司、保險公司、金融資產(chǎn)管理公司）外資金融機構(gòu),各類金融機構(gòu)的主要特征大型銀行早期分工（1978—1986）

2、工行：國有工商企業(yè)流動資金貸款、城市居民儲蓄、工商企業(yè)結(jié)算等； 農(nóng)行：鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款、農(nóng)村貸款、農(nóng)村居民儲蓄和農(nóng)村結(jié)算等；中行：外貿(mào)結(jié)算、外匯貸款和外貿(mào)企業(yè)流動資金貸款等；建行：固定資產(chǎn)投資、貸款等。（新列入的交行）,主要特點：國家出資，國家信用；員工職位屬行政序列，監(jiān)管約束偏??；金融業(yè)的絕對主力，國民經(jīng)濟增長主要金融支撐；國企最大債權(quán)人，社會責(zé)任大；政策性貸款大，不良資產(chǎn)多。政策性銀行概念：由政府創(chuàng)立、參股或擔(dān)保的

3、、不完全以盈利為目的、專門為貫徹政府經(jīng)濟社會政策或意圖，在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域直接或間接地從事融資活動，充當(dāng)政府發(fā)展經(jīng)濟、促進社會進步、貫徹產(chǎn)業(yè)政策等角色的金融機構(gòu)。,主要特點：政府控制（創(chuàng)立、參股或擔(dān)保）；不以盈利為主要目標(biāo)；確定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對象；特殊的融資原則（融資條件特殊、主要提供長期融資且利率低、為其他機構(gòu)符合政策目標(biāo)的貸款給予償付擔(dān)保、利息補貼或再融資）；單獨的法律依據(jù)。中小銀行 主要是指股份制銀行、城市商業(yè)銀行（共1

4、00多家）。,主要特點：產(chǎn)權(quán)相對清晰；經(jīng)營管理理念較接近市場化要求；初步建立現(xiàn)代金融企業(yè)架構(gòu)；成長迅速；城市商業(yè)銀行總體抗風(fēng)險能力較弱。農(nóng)村商業(yè)銀行合作金融機構(gòu) 包括農(nóng)村信用社和城市信用社（有少量合作銀行）主要特點：合作制的組織形式；社區(qū)性金融機構(gòu)；不以“銀行”冠名，但辦理銀行業(yè)務(wù)；以個人入股為主，資本實力弱；風(fēng)險巨大。,合作制機構(gòu)與公司制機構(gòu)的基本區(qū)別,信托公司主要特點：業(yè)務(wù)范圍極為廣泛，號稱金融“百貨公司”；受人之托，

5、代人理財；遵循私募制度；經(jīng)營模式不穩(wěn)定。 其他非銀行金融機構(gòu) 金融租賃公司、企業(yè)集團財務(wù)公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、消費金融公司等 外資金融機構(gòu),主要內(nèi)容,中國銀行業(yè)監(jiān)管理論體系的基本構(gòu)成我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢簡析,一、中國銀行業(yè)監(jiān)管理論體系的基本構(gòu)成,借鑒了國際先進理念與實踐經(jīng)驗 與國情和銀行業(yè)發(fā)展階段相適應(yīng) 在不斷總結(jié)、不斷提煉的過程中逐步形成的 面向

6、未來、不斷發(fā)展的開放的理論體系,清晰的銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo) 科學(xué)的銀行業(yè)監(jiān)管理念 完善的宏觀審慎監(jiān)管框架 強有力的持續(xù)監(jiān)管,組成部分:,基本思路:,,清晰的銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo),,通過審慎有效的監(jiān)管,保護存款人和消費者的利益 通過審慎有效的監(jiān)管,增進市場信心 通過宣傳教育和信息披露,增進公眾對現(xiàn)代銀行業(yè)金融 產(chǎn)品、服務(wù)的了解和相應(yīng)風(fēng)險的識別 努力減少銀行業(yè)金融犯罪，維護金融穩(wěn)定,法定目標(biāo)（ 《銀監(jiān)法》界定的目標(biāo)）：,監(jiān)管目標(biāo)：

7、,促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心 保護銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力,監(jiān)管理念,,,,,管風(fēng)險以風(fēng)險作為銀行業(yè)監(jiān)管的重點，圍繞各項風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制，不斷改進監(jiān)管方法和手段，促使銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營,管法人注重對銀行法人機構(gòu)的監(jiān)督和管理，強調(diào)法人機構(gòu)風(fēng)險內(nèi)控的體制機制和資源建設(shè)，強調(diào)法人總部對各級各類分支機構(gòu)的管控能力,提高透明度要求銀行業(yè)金融機構(gòu)披露相關(guān)信息，提高信息披露質(zhì)量，同時要求監(jiān)管部門

8、提高履行職責(zé)的透明度，接受公眾監(jiān)督。其目的在于加強市場約束，對監(jiān)管形成有益的補充，并增進市場信心。,管內(nèi)控強調(diào)銀行業(yè)金融機構(gòu)風(fēng)險內(nèi)控的有效性。監(jiān)管不能也不應(yīng)該代替銀行內(nèi)部管理，而重在指導(dǎo)和監(jiān)督銀行不斷完善其內(nèi)控機制、制度、技能和文化,科學(xué)的銀行業(yè)監(jiān)管理念,管法人—提高公司治理有效性,,巴塞爾委員會已于2011年10月4日正式推出第三版《加強銀行公司治理原則》,針對我國目前商業(yè)銀行在公司治理方面的缺陷，《商業(yè)銀行公司治理指引（征求意見稿

9、）》對商業(yè)銀行的公司治理提出了更嚴(yán)格的要求，主要創(chuàng)新內(nèi)容有： 加強董事會運作及董事履職的內(nèi)容； 強化監(jiān)事會職責(zé)要求； 加強對主要股東行為的約束。 強化了商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和資本管理； 增強對風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的具體規(guī)定； 明確了對建立科學(xué)的激勵機制和有效的問責(zé)機制的要求； 增加了對信息披露建設(shè)和透明度的具體規(guī)定； 增加了監(jiān)管部門對商業(yè)銀行公司治理的評估、指導(dǎo)與干預(yù)職能； 采用了新的公司治理定義。,商業(yè)

10、銀行公司治理有效性是商業(yè)銀行健康運行、可持續(xù)發(fā)展的基石，也是銀監(jiān)會對法人監(jiān)管的重點。,2002年以來，我國銀行業(yè)監(jiān)督管理部門先后頒布了《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》、《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》、《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引》、《國有商業(yè)銀行公司治理及相關(guān)監(jiān)管指引》、《信托公司治理指引》和《法人銀行公司治理指導(dǎo)意見》等，還涉及到對公司治理的一些重點領(lǐng)域如激勵約束機制、對董事和監(jiān)事的履職評價等，但信息披露問題尚未涉 及,

11、監(jiān)管四部曲,針對我國銀行業(yè)以信貸業(yè)務(wù)為主、利差收入占比過高的情況有改觀，但信貸資產(chǎn)仍占主要地位的現(xiàn)狀，銀監(jiān)會及時確立了“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足”的持續(xù)監(jiān)管路線圖,監(jiān) 管 四 部 曲,完善的審慎監(jiān)管框架,銀監(jiān)會的監(jiān)管組織架構(gòu)：,主要部門,機構(gòu)監(jiān)管為主、兼顧功能監(jiān)管,機構(gòu)監(jiān)管,功能監(jiān)管,強有力的持續(xù)監(jiān)管,,監(jiān)管糾正：審慎監(jiān)管措施、行政強制措施,現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管：持續(xù)監(jiān)管的核心,準(zhǔn)入監(jiān)管：有效監(jiān)管的第一道防線,監(jiān)管的執(zhí)行力：一

12、致性與靈活性,銀監(jiān)會概貌：,2003年3月21日，十屆人大一次會議同意國務(wù)院機構(gòu)改革方案，成立銀監(jiān)會。2003年4月26日，十屆人大二次會議通過《關(guān)于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會履行原由中國人民銀行履行的監(jiān)督管理職能的決定》。2003年4月28日，銀監(jiān)會掛牌成立，劉明康任主席。2003年12月27日，十屆人大六次會議正式通過《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》。（2006年10月31日，十屆人大常委會第二十四次會議通過《關(guān)于修

13、改中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定》，賦予銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)調(diào)查權(quán)) 。,機構(gòu)成立,二、我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗,統(tǒng)一監(jiān)督管理全國銀行業(yè)金融機構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動。是國務(wù)院直屬正部級事業(yè)單位，根據(jù)履職需要在?。▍^(qū)、市）、地（市）及其縣（市）設(shè)立派出機構(gòu)，對各級派出機構(gòu)實行集中統(tǒng)一的垂直管理。負責(zé)國有重點銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)事會的日常管理，并承擔(dān)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部際聯(lián)席會議日常工作和處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室工作。銀監(jiān)會黨委除負責(zé)

14、本系統(tǒng)黨的建設(shè)外，還管理4家金融資產(chǎn)管理公司、民生銀行、招商銀行、中誠信托、中央國債登記結(jié)算有限公司等8家銀行業(yè)金融機構(gòu)黨的相關(guān)工作。,職責(zé)界定,二、我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗（續(xù)）,26個會機關(guān)部門,36個銀監(jiān)局,300個銀監(jiān)分局（1735個監(jiān)管辦事處）,銀監(jiān)會,省 （計劃單列市）,市、縣,銀行業(yè)協(xié)會,重點國有金融機構(gòu)監(jiān)事會,金融工會、團工委,北戴河培訓(xùn)中心沈陽培訓(xùn)中心順德培訓(xùn)中心蕪湖培訓(xùn)中心廊坊培訓(xùn)中心,國際咨詢委員

15、會I A C,數(shù)據(jù)截至2011年末,系統(tǒng)總?cè)藬?shù)：23，740人,內(nèi)部框架,二、我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗（續(xù)）,二、我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗,宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管有機結(jié)合,,,不斷增強對系統(tǒng)性風(fēng)險的監(jiān)測、預(yù)警和分析能力,探索實施逆周期監(jiān)管政策 留存資本 貸款損失準(zhǔn)備,持續(xù)加強對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管 例：大型銀行要計提1%的資本附加,在加強持續(xù)監(jiān)管的同時，堅持采用并不斷改進事前結(jié)構(gòu)化限制性監(jiān)管措施，降低不同金融市場、

16、行業(yè)、地域的風(fēng)險傳染性。,,堅持銀行體系與資本市場之間的防火墻安排,,審慎開展商業(yè)銀行綜合經(jīng)營試點,,建立銀行國別風(fēng)險管理制度,二、我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗（續(xù)）,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性和監(jiān)管實踐靈活性適當(dāng)平衡,,為保證銀行業(yè)競爭的公平性，要求所有商業(yè)銀行在2011年底前均需按照第一支柱的監(jiān)管要求計提監(jiān)管資本，初步建立第二支柱資本充足自我評估程序。要求不同類型的銀行實施與自身業(yè)務(wù)、規(guī)模和管理水平相適應(yīng)的風(fēng)險計量方法，鼓勵具備較高風(fēng)險管理水平

17、的大型銀行、國際活躍銀行和經(jīng)營區(qū)域較廣的銀行開發(fā)高級計量法，但也要求銀行審慎選擇適合自己的計量方法。統(tǒng)一設(shè)定了適用于各類銀行業(yè)金融機構(gòu)的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，同時制定了銀行業(yè)分階段、分步驟、分類別實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的方案，適當(dāng)提高了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)不同機構(gòu)情況設(shè)置了差異化的過渡期安排，以確保各類銀行業(yè)金融機構(gòu)向新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)平穩(wěn)過渡。,在實施巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ以及制定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過程中,二、我國銀行業(yè)監(jiān)管的實踐與經(jīng)驗（續(xù)）,支持經(jīng)

18、濟持續(xù)增長和維護銀行業(yè)體系穩(wěn)健統(tǒng)籌兼顧,外部監(jiān)管與內(nèi)部自律相互促進 始終堅持將國際最佳實踐有效運用于中國實際,,要求銀行業(yè)認真貫徹國家宏觀調(diào)控政策，堅持按照“有保有壓”的要求合理調(diào)整信貸投向，確保三農(nóng)、小企業(yè)信貸增幅不低于全行業(yè)貸款平均增幅嚴(yán)格控制“兩高一?！毙袠I(yè)貸款，執(zhí)行差別化的房貸政策，嚴(yán)控資產(chǎn)價格泡沫，有效助推實體經(jīng)濟又好又快發(fā)展,國際金融監(jiān)管改革的三個層面：,微觀機構(gòu)層面---提升單家金融機構(gòu)穩(wěn)健性，強化金融體系穩(wěn)定的

19、微觀基礎(chǔ)。改革措施包括：資本監(jiān)管改革，引入杠桿率指標(biāo)，建立流動性標(biāo)準(zhǔn)、動態(tài)撥備制度，改革金融機構(gòu)公司治理監(jiān)管規(guī)則以及推動實施穩(wěn)健薪酬機制等。 中觀市場層面---強化金融市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，修正金融市場失靈。改革措施包括：改革國際會計準(zhǔn)則，建立高質(zhì)量會計制度；擴大金融監(jiān)管范圍，將“影子銀行體系”納入金融監(jiān)管框架；加強外部評級機構(gòu)監(jiān)管，降低金融機構(gòu)對外部評級的依賴程度；推動場外交易合約標(biāo)準(zhǔn)化，鼓勵通過中央交易對手進行交易。宏觀系統(tǒng)層面--

20、-將系統(tǒng)性風(fēng)險納入金融監(jiān)管框架，建立宏觀審慎監(jiān)管制度。改革措施包括：建立與宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境和經(jīng)濟周期掛鉤的監(jiān)管制度安排，弱化金融體系與實體經(jīng)濟之間正反饋效應(yīng)；強化系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管，降低“大而不能倒”導(dǎo)致的道德風(fēng)險；加強母國和東道國監(jiān)管當(dāng)局間的協(xié)調(diào)，降低風(fēng)險跨境和跨市場傳遞。,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻,國際金融監(jiān)管制度改革的最新進展：,金融監(jiān)管治理架構(gòu)發(fā)生重大變革提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) —— 《強化新資本協(xié)議框架》

21、（BCBS） ——《增強銀行體系穩(wěn)健性》（BCBS）引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) ——《增強銀行體系穩(wěn)健性》（BCBS）建立流動性風(fēng)險監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn) ——《流動性風(fēng)險計量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架》（BCBS）,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,進展之一：治理架構(gòu)發(fā)生重大變革：,G20取代G8---國際經(jīng)濟金融治理的最重要平臺確定了金融監(jiān)管制度改革的方向和時間表 2010年11月首爾領(lǐng)

22、導(dǎo)人峰會審定了國際金融監(jiān)管改革的一攬子方案金融穩(wěn)定理事會（FSB)---主導(dǎo)國際金融監(jiān)管規(guī)則的制定擴大成員范圍：包括24個國家和9個國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 (BCBS)---主導(dǎo)資本和流動性監(jiān)管規(guī)則制定擴大成員范圍：包括27個國家/地區(qū)和7個國際組織西方發(fā)達國家長期主導(dǎo)國際金融監(jiān)管制度的局面開始改變,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,關(guān)于G20,G6 ：1975年11月，法、美、德、日、英 、意六國召開最高級經(jīng)濟會議，確立了

23、年度首腦會晤機制。G7：加拿大在1976年6月第二屆首腦會議上加入G6，七國集團由此形成。   G8：1997年6月，俄羅斯以正式與會者身份“自始至終”參加七國集團首腦會議，并與七國集團首腦以 “八國首腦會議”的名義共同發(fā)表公報。自此，八國集團首腦會議機制形成。1998年5月，俄羅斯成為八國集團的完全成員國。2002年6月，俄羅斯被接納為八國集團的正式成員。 八國集團人口約8.8億，約占

24、世界人口的14％，國內(nèi)生產(chǎn)總值約占世界總量的65%。 G20：1999年9月25日，八國集團的財長在華盛頓宣布成立二十國集團（G20）。Ｇ20是布雷頓森林體系框架內(nèi)非正式對話的一種新機制，推動發(fā)達國家和新興市場國家之間就實質(zhì)性問題進行討論和研究，以尋求合作并促進國際金融穩(wěn)定和經(jīng)濟的持續(xù)增長。,進展之二：提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),擴大資本監(jiān)管的風(fēng)險覆蓋面修改資本定義，強化監(jiān)管資本基礎(chǔ)建立超額資本要求，緩解順經(jīng)濟周期效應(yīng)對大型銀行提出附加資

25、本要求,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,,,提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（1）,巴塞爾委員會,,銀監(jiān)會,對銀行賬戶和交易賬戶中資產(chǎn)再證券化風(fēng)險暴露提出了更高的資本要求，并要求部分留置。大幅提高場外衍生品交易和證券融資業(yè)務(wù)的交易對手信用風(fēng)險的資本要求；推動場外交易合約標(biāo)準(zhǔn)化，,提高了風(fēng)險權(quán)重，提高流動性便利轉(zhuǎn)換系數(shù)； 不允許不良資產(chǎn)的證券化，不允許再證券化； 10%證券化產(chǎn)品自留比例，銀行體系投資者比例低于50% 要求商業(yè)銀行不互持次

26、級債和證券化產(chǎn)品； 不允許加案揭貸款； 證券化資產(chǎn)池必須為正常（可包含關(guān)注級）資產(chǎn)。增加了新增風(fēng)險的資本要求，增加了壓力化風(fēng)險價值資本和實施基礎(chǔ)條件等； 限制商業(yè)銀行參與場外衍生品交易的范圍和規(guī)模。,擴大資本監(jiān)管的風(fēng)險覆蓋面,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（2）,,,巴塞爾委員會,,銀監(jiān)會,界定并區(qū)分一級資本和二級資本的功能；強調(diào)普通股和留存收益應(yīng)在一級資本中占主導(dǎo)地位； 引入嚴(yán)格、統(tǒng)一資本扣減項目，

27、并從普通股中扣除； 取消專門用于抵御市場風(fēng)險的三級資本； 增強非普通股資本工具吸收損失能力。,修改資本定義,無三級資本； 無一級資本創(chuàng)新工具； 除核心一級資本不得低于75%，堅持8項扣除； 2011年底開始實施：核心一級資本6%，一級資本8%，總資本10%。,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,引入嚴(yán)格的資本扣減項目,普通股是監(jiān)管資本的基礎(chǔ)，應(yīng)客觀地反映銀行實際清償能力，計入時應(yīng)扣除以下8項目：,投資銀行子公司的少數(shù)股東權(quán)益部分計

28、入，子行的多余資本按其所占比例扣除,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（3）,,,巴塞爾委員會,,銀監(jiān)會,應(yīng)對最低資本要求的過度親周期性波動； 采用更前瞻性的貸款損失撥備制度； 建立明確的資本留存超額資本目標(biāo)和機制； 建立與與信貸過快增長掛鉤的超額資本要求； 超額資本0%-2.5%；2016年1月1日開始，每年增加0.625%,至2019年1月1日達標(biāo)2.5%。,建立超額資本,額外資本和反周期超額資本不宜分開

29、處理； 超額資本區(qū)間為0-4%； 今年大型銀行資本充足率11.5%,中小銀行10%。,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（4）,,,巴塞爾委員會,,銀監(jiān)會,大型銀行實施附加資本要求。 建立識別標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)規(guī)模，相互關(guān)聯(lián)性，可潛代性； 有限制的自由裁量權(quán)，根據(jù)對單個銀行的評估結(jié)果，對統(tǒng)一的附加標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整,大型銀行附加資本要求,區(qū)分系統(tǒng)性重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行；就中國而言，對系統(tǒng)性重要金融機構(gòu)不難識別，可以進

30、行名單式管理。 針對中國具有系統(tǒng)重要性影響的大型銀行采用1%的額外資本要求。,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,進展之三：引入杠桿率的標(biāo)準(zhǔn),,,巴塞爾委員會,,銀監(jiān)會,確定銀行體系杠桿率累積底線，緩釋不穩(wěn)定的去杠桿化風(fēng)險； 提出資本比總資產(chǎn)的方案，并已基本達成共識； 2011年開始試運行，2013年開始雙軌制至2017年1月1日，達標(biāo)水平為3%（3-5%）； 2018年1月1日正式將杠桿率監(jiān)管納入第一支柱。,杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),

31、達標(biāo)水平為4%，2011年底開始實施。 今年大型銀行的杠桿倍數(shù)作為監(jiān)管監(jiān)測值，暫定2010年杠桿率監(jiān)測值為不高于25倍；,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,進展之四：流動性風(fēng)險監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn)（1）,,,巴塞爾委員會,,銀監(jiān)會,提出兩個新指標(biāo) 流動性覆蓋率(LCR) 凈穩(wěn)定融資比率(NSFR) 流動覆蓋率于2015年1月1日引入； 7年過渡期，兩項指標(biāo)于2018年1月1日均須達到100%。,流動性風(fēng)險管理,發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)

32、險管理指引》及《關(guān)于進一步加強流動性風(fēng)險管理的通知》； 對大型銀行沿用現(xiàn)行指標(biāo)，存貸比不高于75%，流動性比率不應(yīng)低于25%，核心負債信存度不低于60%；暫對定凈負債穩(wěn)定度不低于100%； 所有銀行兩項流動性新指標(biāo)于2011年達到100%。,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,進展之四：流動性風(fēng)險監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn)（2）,流動性覆蓋率(Liquidity Coverage Ratio，LCR)：度量短期壓力情景下流動性壓力狀況凈穩(wěn)定融資

33、比率(Net Stable Funding Ratio ,NSFR)：度量中長期內(nèi)銀行可供使用的穩(wěn)定資金來源狀況,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,流動性風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)：短期流動性比例,,,,,流動性覆蓋率（Liquidity Coverage Ratio， LCR）衡量短期壓力情景下（30日內(nèi)）的銀行流動性狀況，提高短期應(yīng)對流動性中斷的彈性

34、 分子：高流動性資產(chǎn)儲備，一般包括現(xiàn)金、政府債券、中央銀行票據(jù)、存央行準(zhǔn)備金等分母：即未來30日的壓力情景下的資金凈流出量，為資金流出和資金流入的差額壓力情景的確定：體現(xiàn)在分母的資金流入和資金流出各項目所適用的不同權(quán)重系數(shù)上,流動性風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)：中長期結(jié)構(gòu)化比例,凈穩(wěn)定融資比率（Net Stable Funding Ratio, NS

35、FR）關(guān)注銀行中長期流動性風(fēng)險，鼓勵銀行減少資產(chǎn)負債的期限錯配，多用穩(wěn)定的資金來源支持資產(chǎn)業(yè)務(wù)分子：銀行可用的穩(wěn)定資金來源。監(jiān)管當(dāng)局按資金來源的性質(zhì)和穩(wěn)定性設(shè)定五檔系數(shù)(100%、85%、70%、50%、0%)，設(shè)定系數(shù)考慮的因素包括：存款是否加入存款保險體系、銀行是否與存款客戶有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系、存款屬批發(fā)還是零售性質(zhì)等分母：業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資本來源。銀行從事資產(chǎn)（含表外）業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)用多少穩(wěn)定的融資來源予以支持，各類資產(chǎn)業(yè)務(wù)

36、的系數(shù)由各家銀行從嚴(yán)把握，提出建議方案，最終由監(jiān)管部門統(tǒng)籌確定,,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,不斷完善銀行業(yè)監(jiān)管制度緊密結(jié)合國際最佳實踐和我國銀行業(yè)實際，進一步推進巴塞爾新資本協(xié)議、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的本土化，將良好的風(fēng)險文化根植于日常經(jīng)營管理之中。,巴塞爾新資本協(xié)議在中國銀行業(yè)的實施工作穩(wěn)步推進，目前已經(jīng)取得突破性進展，配套監(jiān)管法規(guī)的起草和發(fā)布工作已基本完成。,巴塞爾協(xié)議Ⅲ正式發(fā)布后，銀監(jiān)會迅速出臺了中國銀行業(yè)實施巴塞爾協(xié)議Ⅲ的時間表和

37、基本方案，及時推出中國特色的銀行業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見，近期修訂完成的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法（試行）》也納入了相關(guān)要求。,審慎全面的監(jiān)管規(guī)則：,初步形成了涵蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等主要風(fēng)險的審慎監(jiān)管法規(guī)框架,監(jiān)管規(guī)則體系主要由法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件四個層次構(gòu)成，銀監(jiān)會先后發(fā)布實施了600多份監(jiān)管規(guī)章、規(guī)范性文件，清理、廢止了84份。,2011年4月，銀監(jiān)會發(fā)布了中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意

38、見,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,行之有效的監(jiān)管工具：,資本要求杠桿率撥備率流動性指標(biāo),銀監(jiān)會將著力在今后五年左右的時間內(nèi)，構(gòu)建一個新的、有效的監(jiān)管框架，奠定銀行業(yè)長期、健康、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ),三、我國銀行業(yè)監(jiān)管前瞻（續(xù)）,行之有效的監(jiān)管工具—資本,資本：資本監(jiān)管既注重推動銀行資本金數(shù)量與業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險水平相適應(yīng)，促進銀行提高風(fēng)險計量水平和資本的風(fēng)險敏感性，又重視通過加強資本在全面風(fēng)險管理中的作用來改善銀行的風(fēng)險管理機制。,行之有效

39、的監(jiān)管工具—資本（續(xù)）,按照新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求：,新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長，需計提逆周期超額資本。,行之有效的監(jiān)管工具—撥備,撥備：在撥備覆蓋率的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國實際，建立了貸款撥備率(總撥備與總貸款的比值)監(jiān)管工具,,監(jiān)管部門原則上按兩者孰高確定銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求 根據(jù)經(jīng)濟周期、貸款質(zhì)量和盈利狀況，對貸款損

40、失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調(diào)整，進一步緩解銀行體系的親周期性。,行之有效的監(jiān)管工具—流動性,流動性：建立多維度的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān)測指標(biāo)體系，提升流動性風(fēng)險監(jiān)管的有效性。,傳統(tǒng)流動性比例、存貸款比例、核心負債依存度等,流動性覆蓋率凈穩(wěn)定融資比率,引入,行之有效的監(jiān)管工具—杠桿率,杠桿率：為防止銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率的過度積累,宏觀審慎層面 有利于防止銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債表的過度擴張和過度承擔(dān)風(fēng)險，控制系統(tǒng)性風(fēng)險,微觀審

41、慎層面 可以對采用風(fēng)險加權(quán)的資本充足率形成補充，有利于確保整個銀行體系保持一定水平的合格資本,,,,過渡期具體安排（一）,過渡期具體安排（二）,三、我國銀行業(yè)監(jiān)管展望（續(xù)）,完善宏觀審慎監(jiān)管，積極構(gòu)建系統(tǒng)性風(fēng)險防范長效機制,強化監(jiān)管執(zhí)行力建設(shè)，提升監(jiān)管有效性 要求監(jiān)管者必須抓重點和“長牙齒” 深化體制機制改革，推進銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,,,,,逐步建立對系統(tǒng)性風(fēng)險的監(jiān)測、分析與管理體系,加強對我國系統(tǒng)重要性銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管,

42、科學(xué)運用留存和逆周期資本緩沖、動態(tài)撥備、貸款價值比率等監(jiān)管指標(biāo),進一步提高并表監(jiān)管能力，完善防火墻機制，加強跨業(yè)監(jiān)管合作，強化對跨市場產(chǎn)品的風(fēng)險監(jiān)測，防止風(fēng)險傳染。,四、當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢簡析,經(jīng)濟形勢：宏觀經(jīng)濟總體保持緩中趨穩(wěn)態(tài)勢（投資、消費、出口）；經(jīng)濟運行面臨困難和矛盾更加突出（1）外部環(huán)境影響進一步加深；（2）內(nèi)部多年累積的矛盾在外部環(huán)境的影響下有加劇的趨勢，調(diào)控面臨空前的 難度（有效需求不足、企業(yè)經(jīng)營困難加劇、產(chǎn)能過剩問

43、題突出）重慶經(jīng)濟仍處于快速增長的前半期，預(yù)計高增長態(tài)勢還將保持數(shù)年 （ 總量、結(jié)構(gòu)、政策）,金融形勢 總體保持穩(wěn)健運行，但面臨的壓力和風(fēng)險顯著上升（1）經(jīng)營環(huán)境顯著變化，銀行轉(zhuǎn)型壓力增加宏觀經(jīng)濟增速趨緩導(dǎo)致信用風(fēng)險呈上升趨勢；利率市場化加快顯著收窄銀行利差；非銀行金融快速發(fā)展導(dǎo)致銀行優(yōu)質(zhì)客戶流失呈加快趨勢；市場約束日趨強化。（2）重點領(lǐng)域信用風(fēng)險壓力空前地方政府融資平臺貸款風(fēng)險仍突出；房地產(chǎn)貸款潛在

44、風(fēng)險仍需高度警惕；部分行業(yè)和地區(qū)信用風(fēng)險開始顯現(xiàn),四、當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢簡析（續(xù)）,（3）案件防控形勢依然嚴(yán)峻，操作風(fēng)險管理壓力巨大（4）流動性風(fēng)險隱患顯著增加；（5）利率、匯率波動性加大，使銀行面臨的市場風(fēng)險顯著上升重慶金融保持又好又快發(fā)展態(tài)勢，與經(jīng)濟發(fā)展匹配度高，但面臨的壓力和風(fēng)險也不容忽視（1）同全國情況相比有共性的一面；（2）特殊時期面臨特殊風(fēng)險（聲譽、合規(guī)、跨市場風(fēng)險等）,四、當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢簡析（續(xù)）,結(jié)束語,培養(yǎng)