浙江財經學院東方學院金融工程期末復習及答案

1、一、單項選擇預期收益率為10%。B公司資本中有4000萬企業(yè)債券，股本6000萬，年利率為8%，則B公司的股票價格是（A）元A、10017、表示資金時間價值的利息率是（C）C、社會資金平均利潤率18.金融工程的復制技術是（A）。A.一組證券復制另一組證券19、金融互換的條件之一是(B)。B.比較優(yōu)勢20、期權的內在價值加上時間價值即為(D)。D.期權價值21、對于期權的賣者來說，期權合約賦予他的（D）。D.只有義務而沒有權利22、無收益

2、資產的美式看跌期權和歐式看跌期權比較(A)。A.美式期權價格大于歐式期權價格23、以下關于實值期權和虛值期權的說法中，正確的是：（E）E、以上說法都不對二、多項選擇1、下列因素中，與股票歐式看漲期權價格呈負相關的是：（BD）B期權執(zhí)行價格D期權有效期內標的股票發(fā)放的紅利2、以下關于實值期權和虛值期權的說法中，不正確的是：（ABCD）A當標的資產價格高于期權執(zhí)行價格時，我們將其稱為實值期權B當標的資產價格低于期權執(zhí)行價格時，我們將其稱為虛

3、值期權C當標的資產價格低于期權執(zhí)行價格時，我們將其稱為實值期權D當標的資產價格高于期權執(zhí)行價格時，我們將其稱為虛值期權3、下列關于有收益資產的美式看跌期權的說法中，不正確的是：（AC）A對于有收益資產的美式看漲期權，提前執(zhí)行期權意味著放棄收益權，因此不應提前執(zhí)行C對于有收益資產的美式看跌期權，提前執(zhí)行期權可以獲得利息收入，應該提前執(zhí)行4.以下的那些參數(shù)與股票歐式看漲期權的價格總是正相關？（AD）A.股票價格D.波動率5.以下哪個說法是不