股指期貨知識測試試題及解答

1、股指期貨知識測試試題及解答（第1期）一、判斷題1.滬深300股指期貨采用T0交易方式。()答案：對。解釋：期貨交易實行的是T0交易，這與股票市場目前實行的T1交易不同。2.IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。()答案：對。解釋：IF是滬深300股指期貨合約的交易代碼。1005前兩位數(shù)字10表示合約年份，后兩位數(shù)字05表示合約到期月份。同樣IF1102合約表示的則是2011年2月到期的滬深300股指期貨合約

2、。3.滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.01點。()答案：錯。解釋：滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.2指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為0.2點的整數(shù)倍。4.投資者持有某股指期貨合約，可以在該合約到期前平倉，也可以選擇持有到期進行交割。()答案：對。解釋：投資者可以在合約到期前平倉，也可以一直持有合約到到期日，參與現(xiàn)金交割。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。5.股

3、指期貨價格與所對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢無關(guān)。()答案：客戶也不得要求期貨公司或其工作人員以全權(quán)委托的方式進行期貨交易。二、單項選擇題1.滬深300股指期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為()手A.50B.100C.200答案：B.解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。2.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(jù)()計算雙方的盈虧金額。A、當(dāng)日收盤價B、交割結(jié)算價C、當(dāng)日結(jié)算價答案：B解釋：《中國金融期貨交易所

4、結(jié)算細(xì)則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。3.2010年6月3日(周四)，中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有()。A、IF1006IF1007IF1008IF1009B、IF1006IF1007IF1009IF1012C、IF1006IF1009IF1012IF1103答案：B。解釋：滬深300股指期貨合約的合約月份