2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式股指期貨變化思考：股指期貨變化思考：結(jié)構(gòu)化結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品對(duì)股指期貨結(jié)構(gòu)影響產(chǎn)品對(duì)股指期貨結(jié)構(gòu)影響2018年11月研究部研究部金融金融期貨組期貨組方晨方晨02160812981fangchen@從業(yè)資格號(hào):F3014596投資咨詢資格號(hào):Z0013127投資咨詢業(yè)務(wù)資格：證監(jiān)許可【2012】669號(hào)2數(shù)據(jù)來源：Wind，中信期貨研究部1.場(chǎng)內(nèi)公募產(chǎn)品：期指持倉(cāng)占比有限場(chǎng)內(nèi)公募產(chǎn)品：期指持倉(cāng)占比有

2、限?在此前對(duì)股指期貨的市場(chǎng)參與者和策略的研究中，我們主要聚焦在場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品，尤其是體量較大的公募基金產(chǎn)品。?但是，從持倉(cāng)角度來看，我們發(fā)現(xiàn)公募產(chǎn)品受限于其期指頭寸上限等因素，持倉(cāng)占期指整體持倉(cāng)有限。?其中，公募產(chǎn)品多頭IF、IH和IC持倉(cāng)占市場(chǎng)總持倉(cāng)最高分別為7%、3.8%和8.6%；空頭方面，公募IF、IH和IC持倉(cāng)占比最高分別為5.5%、5%和3%?？梢?，僅從公募產(chǎn)品角度分析并不全面。公募產(chǎn)品多頭：占股指期貨總持倉(cāng)占比募產(chǎn)品多頭：占股指

3、期貨總持倉(cāng)占比%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2公募基金多頭持倉(cāng)%（期指持倉(cāng)總量）IF公募基金多頭持倉(cāng)%（期指持倉(cāng)總量）IH公募基金多頭持倉(cāng)%（期指持倉(cāng)總量）IC公募產(chǎn)品募產(chǎn)品空頭：占股指期貨總持倉(cāng)占比：占股指期貨總持倉(cāng)占比%6%5%4%3%2%1%0%20

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