c16065課后測驗(yàn)市場風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、分析與緩釋

1、一、單項(xiàng)選擇題1.采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）。A.對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露有更詳盡的描述B.對風(fēng)險(xiǎn)分析的可視性更強(qiáng)C.對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率大但風(fēng)險(xiǎn)暴露小與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率小但是風(fēng)險(xiǎn)暴露較大這兩類進(jìn)行區(qū)別D.對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)通過二維矩陣進(jìn)行測評，更加精確描述：風(fēng)險(xiǎn)矩陣您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.02.下列風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法不包括（A.規(guī)避B.控制C.監(jiān)控D.保護(hù)描述：風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1

2、0.0）。3.下列關(guān)于期望損失的表述正確的是（A.期望損失為損失概率乘以）。VaR值B.期望損失為損失金額乘以損失概率C.期望損失為損失概率乘以風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期望損失為損失金額乘以風(fēng)險(xiǎn)敞口率描述：期望損失您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04.某投資經(jīng)理持倉有一個投資組合X，投資經(jīng)理計(jì)算出該投資組合的5%VaR值為100萬，因此投資經(jīng)理可以認(rèn)為（A.該投資組合有5%概率損失至少為B.該投資組合有5%概率獲利至少為）。100萬100

3、萬為隨機(jī)變動C.100個交易日前股價相較于上一個交易日的股價對明日的股價變化影響較大D.明日股價僅與當(dāng)前交易日股價相關(guān)描述：股價隨機(jī)過程您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.08.某國內(nèi)投資經(jīng)理持倉有一個人民幣投資組合Y，該投資組合包括股票、國債、50ETF期權(quán)，因此該投資組合面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.波動率風(fēng)險(xiǎn)描述：市場風(fēng)險(xiǎn)種類識別您的答案：A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0二、判斷題9.風(fēng)控