版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域中很多時間序列都可以表示成狀態(tài)空間模型,對應(yīng)于求解線性、高斯?fàn)顟B(tài)空間模型的卡爾曼濾波已得到廣泛運(yùn)用。但是經(jīng)濟(jì)、金融中的機(jī)制轉(zhuǎn)移模型、隨機(jī)波動模型及時變參數(shù)模型等都具有很強(qiáng)的非線性、非高斯性,卡爾曼濾波對該類模型已無能為力。在工程技術(shù)領(lǐng)域中解決一般狀態(tài)空間模型的粒子濾波算法因此便在研究經(jīng)濟(jì)、金融時間序列中發(fā)揮巨大作用。
本文詳細(xì)說明了粒子濾波算法的基本原理,通過仿真實(shí)驗(yàn)表明粒子濾波算法中加入再抽樣步驟的重要性,介紹
2、了與本文相關(guān)的幾種特殊粒子濾波算法。實(shí)證部分結(jié)合1990年1月以來中國月度同比CPI通脹率的統(tǒng)計(jì)特征,分別建立了能明顯刻畫通脹序列非對稱性的UC-SV-S模型和一個一般的帶反饋機(jī)制的多因素SV模型(簡稱FM-UC-SV模型)。后者一方面具有一般隨機(jī)波動模型對時間序列的刻畫能力;另一方面通過將通貨膨脹周期性成分分解為兩個隨機(jī)波動因素,可以分別刻畫通貨膨脹的長記憶性及短記憶性,其中短記憶性因素可以反映極端事件對通貨膨脹的影響。由于模型中的狀
3、態(tài)變量既有非線性部分又有條件線性部分,采用特殊的粒子濾波方法——Rao-Blackwellization粒子濾波來解決該模型,實(shí)現(xiàn)了對通貨膨脹的一步向前預(yù)測和濾波估計(jì)以及各波動項(xiàng)的濾波和平滑估計(jì)。研究表明,中國通貨膨脹序列有如下特點(diǎn):(1)在高通貨膨脹時期,通貨膨脹的波動性以及波動的隨機(jī)性都一般比較高;(2)通脹路徑是動態(tài)變化的,常用的常系數(shù)預(yù)測模型對通貨膨脹的預(yù)測不太適用;(3)通貨膨脹序列存在著非對稱性,通脹上升時期波動性高于通貨緊
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于ARIMA模型的我國通貨膨脹預(yù)測研究.pdf
- 基于NKPC模型的我國通貨膨脹預(yù)測的研究.pdf
- 基于混頻誤差修正模型的通貨膨脹預(yù)測研究.pdf
- 基于金融狀況指數(shù)的我國通貨膨脹預(yù)測研究.pdf
- 通貨膨脹會計(jì)研究
- 論通貨膨脹
- 我國通貨膨脹現(xiàn)狀及預(yù)測分析
- 我國通貨膨脹現(xiàn)狀及預(yù)測分析
- 企業(yè)盈利預(yù)測偏差與通貨膨脹預(yù)期
- 通貨膨脹論文
- 中國通貨膨脹的先行指標(biāo)與預(yù)測.pdf
- 淺議“通貨膨脹”
- 通貨膨脹成因
- 《通貨膨脹》題庫
- 我國通貨膨脹問題研究
- 通貨膨脹與通貨緊縮
- 通貨膨脹會計(jì)模式研究.pdf
- 淺談我國通貨膨脹
- 通貨膨脹預(yù)期與通貨膨脹率對匯率的影響研究.pdf
- 淺析我國的通貨膨脹
評論
0/150
提交評論