利率變動對商業(yè)銀行信貸效應(yīng)的影響研究.pdf

1、隨著利率市場化的推進，我國央行加強了利率工具的運用，頻繁進行利率調(diào)整。利率變動對我國經(jīng)濟實體會造成不可小覷的震蕩，而對金融機構(gòu)的影響最為直接。存款利率變動影響商業(yè)銀行的存款規(guī)模和利息支出；貸款利率變動影響商業(yè)銀行的貸款規(guī)模、信貸風(fēng)險以及利率收入，因為央行存貸款利率的調(diào)整并不是同步調(diào)整，所以會存在存貸差的波動。存貸利率之間的差距越大，商業(yè)銀行越傾向于放寬信貸條件，更易于信貸風(fēng)險的產(chǎn)生。即存貸利率差的大小會對我國商業(yè)銀行信貸政策產(chǎn)生不可忽視

2、的影響，信貸政策又對信貸風(fēng)險產(chǎn)生影響。所以研究商業(yè)銀行對利率變動的敏感性有強烈的必要性和現(xiàn)實性。
　　 本文首先闡述利率政策的涵義，回顧了1991年至2010年近20年來利率變動情況，在此基礎(chǔ)上分析影響利率變動的因素。第三章主要進行銀行信貸分析，包括銀行信貸來源及其運用渠道、信貸現(xiàn)狀分析和影響商業(yè)銀行信貸的因素。第四章是本論文的重點章節(jié)，主要分析利率波動對貸款總額、貸款結(jié)構(gòu)、不良貸款和貸款利率收入四個方面的影響。分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)單純

3、的存款利率和貸款利率對貸款總額的影響并不明顯，利率對貸款總額的影響主要表現(xiàn)在存貸利差；儲蓄存款是存貸利差影響貸款總額的一個重要傳遞因素；在貸款結(jié)構(gòu)方面，同樣存貸利差對貸款結(jié)構(gòu)的影響顯著；利率變動和銀行信貸質(zhì)量之間并沒有必然聯(lián)系，利率變動對銀行貸款影響形成的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，可以通過一定有效措施來消除；存貸款利差的縮小限制了凈利息收入的增長，只有在貸款按相應(yīng)比率增長的情況下，凈利息收入才能保持不變。2010年10月份的加息使得長期存款比重