中國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險量化研究.pdf

1、風(fēng)險的防范一直是商業(yè)銀行運行和發(fā)展的主題。在我國商業(yè)銀行運行所面臨的所有風(fēng)險中，最突出和最集中的風(fēng)險就是信貸風(fēng)險。隨著我國金融市場的開放和發(fā)展，我國商業(yè)銀行面臨的壓力正不斷加大，其中信貸風(fēng)險的增大是主要原因之一。眾所周知，我國商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)就是信貸業(yè)務(wù)，那么面臨的最重要的風(fēng)險就是信貸風(fēng)險，是否能夠很好的管理信貸風(fēng)險直接影響我國商業(yè)銀行的健康發(fā)展。
　　 目前，與西方發(fā)達國家相比，我國商業(yè)銀行信貸管理水平相對落后。其中金

2、融系統(tǒng)還不完善、法律不健全、內(nèi)部控制體系不完整等因素始終制約著我國商業(yè)銀行的發(fā)展。
　　 本文首先從商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的表現(xiàn)形式以及產(chǎn)生的原因入手，比較全面的分析了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的防范與控制，這一分析過程涉及到了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的各個環(huán)節(jié)。其次，就是本文的核心部分——實證研究部分，文章運用Logistic回歸分析模型和判別分析法對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險進行量化研究。實證研究得出，量化商業(yè)銀行信貸風(fēng)險是可行的，文章采用的模型在預(yù)