銀行操作風(fēng)險估計與信貸風(fēng)險分類的數(shù)理研究.pdf

1、操作風(fēng)險與信用風(fēng)險均是商業(yè)銀行貸款風(fēng)險最主要風(fēng)險。這兩種風(fēng)險管理中最大難度在于如何識別風(fēng)險類型，測量風(fēng)險大小，選擇對其加以控制和分散的方法，需要用到很復(fù)雜的數(shù)學(xué)和計算工具。多年來，人們圍繞這個主題進(jìn)行過大量的理論研究和實踐探索，得到了不少寶貴經(jīng)驗與不錯成果。當(dāng)前應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計模型研究銀行的操作風(fēng)險與信用風(fēng)險問題是銀行風(fēng)險管理方面研究的主流。主要研究工作如下： 1．論述了研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險與信用風(fēng)險的背景及意義，對國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀

2、行操作風(fēng)險與信用風(fēng)險的重要模型及研究文獻(xiàn)進(jìn)行了歸納與評述； 2．對商業(yè)銀行操作風(fēng)險與信用風(fēng)險的涵義、成因、特證、類型及其理論基礎(chǔ)進(jìn)行了分析和概括； 3．對商業(yè)銀行操作風(fēng)險進(jìn)行了6種類型界定，并對這操作風(fēng)險的6種類型的損失額作了一些基本假設(shè)，得出了一些性質(zhì)。根據(jù)Buhlmann估計思想，采用數(shù)學(xué)期望意義下的線性最小二乘估計手段，得到一種新的銀行操作風(fēng)險損失額的Buhlmann估計模型，并采用SPSS統(tǒng)計軟計進(jìn)行了實例分析，