狀態(tài)空間模型在季節(jié)性時(shí)間序列中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、時(shí)間序列分析是一種重要的現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)分析方法,廣泛地應(yīng)用于自然領(lǐng)域、社會(huì)領(lǐng)域、科學(xué)研究和人類思維中。時(shí)間序列是一類重要的數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)其的研究來(lái)認(rèn)識(shí)所研究系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特征,揭示其運(yùn)行規(guī)律,進(jìn)而用以預(yù)測(cè)、控制未來(lái)的行為。由于氣候條件、社會(huì)風(fēng)俗習(xí)慣等因?yàn)?許多預(yù)測(cè)對(duì)象表現(xiàn)出明顯的季節(jié)周期波動(dòng)。本文通過(guò)近些年提出的時(shí)間序列分析方法——狀態(tài)空間模型方法,并利用Kalman濾波方法將序列中的季節(jié)性因素趨勢(shì)性因素逐一提取,為季節(jié)性時(shí)間序列的分析提供的一個(gè)結(jié)

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