差分進化算法及其在指數(shù)復制中的應用.pdf_第1頁
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1、華中科技大學碩士學位論文差分進化算法及其在指數(shù)復制中的應用姓名：雍開伏申請學位級別：碩士專業(yè)：工程力學指導教師：司繼文20080601華中科技大學碩士學位論文華中科技大學碩士學位論文IIAbstractIndextrackingmodelcanbetreatedasanhighdimensionnonlinearmixedintegeroptimizationproblemanglobaloptimizationproblemwhich

2、isdifficulttosolve.AnimprovedDifferentialevolutionalgithmisdevelopedtosolvethehighdimensionnonlinearmixedintegeroptimizationproblem，basedontheiginaldifferentialevolutionalgithm.Byusingrmutationalcoefficientweimprovedthea

3、bilitytoescapefromlocaloptimalsolution.Furthermixedintegercodingmakesitpossibletosolvethemixedintegeroptimalproblemweraisewkingefficiencybypingthedimensionsoftheproblemwesolvetheprobleminganappropriatepenalizecoefficient

4、whichisdifficultbyintroducingdoubleionmechanism.AcompactindextrackingmodelisdevelopedbasedonthethinkingofMarkowitz.ThemodelisconstructedusingtheclosepriceofHS300index、shangzheng50indextheircrespondingstocksissolvedbythei

5、mproveddifferentialevolutionalgithm，whichisfeasibleeffectivefhighdimensionmixedintegernonlinearoptimizationproblem.Theresultindicatesthatthedifferentialevolutionalgithmisfeasibleftheindextracingproblemthecompactindextrac

6、kingmodelcanguaranteeapositivestablebiascomparedwiththecrespondingindexwhenahighskewnessisaccessible.Apositivestablebiasisusefulfthealphaarbitragetheenhancedfundmanagement.Thealphaarbitragestrategytheenhancedfundmanageme

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