關(guān)于GMM模型常規(guī)漸近性的一種新的檢驗統(tǒng)計量的討論.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在常規(guī)漸近理論意義下關(guān)于GMM模型(Hansen，1982)的一個關(guān)鍵假設(shè)就是模型能被很好地識別，也就是矩條件在真值處有唯一的零解，具有滿秩階梯陣.然而當(dāng)這個假設(shè)條件不成立（或者近似不成立時），對于估計量和檢驗統(tǒng)計量實際的樣本分布，常規(guī)正態(tài)漸近理論只能給出—個很差的近似.從近期的研究來看，針對識別條件缺失（或者幾乎缺失的）的GMM模型的統(tǒng)計推斷的方法得到了很大的進展.關(guān)于識別的檢驗已被很好地建立起來.Wright于2010年提出—個新的

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