基于時(shí)間序列預(yù)測(cè)的最優(yōu)估計(jì)方法研究.pdf

1、時(shí)間序列建模與預(yù)測(cè)是學(xué)術(shù)研究和工程等實(shí)際應(yīng)用中最活躍的研究課題之一，在自動(dòng)控制、航空、航天、航海、通信和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程等方面都有著廣泛的應(yīng)用。本文對(duì)時(shí)間序列建模與預(yù)測(cè)和最優(yōu)估計(jì)算法進(jìn)行研究，將最優(yōu)估計(jì)方法及其改進(jìn)算法應(yīng)用于時(shí)間序列預(yù)測(cè)領(lǐng)域，通過(guò)最優(yōu)估計(jì)思想優(yōu)化其時(shí)間序列模型參數(shù)，達(dá)到提高時(shí)間序列預(yù)測(cè)精度的目的。
　　 本文以線性時(shí)間序列模型為依托，在對(duì)卡爾曼濾波遞推參數(shù)估計(jì)方法進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，探討了改進(jìn)卡爾曼濾波的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模

2、型參數(shù)實(shí)時(shí)更新算法，包括擴(kuò)展卡爾曼濾波(EKF)的時(shí)間序列模型參數(shù)更新方法、無(wú)味卡爾曼濾波(UKF)的時(shí)間序列模型參數(shù)更新方法，并通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)其提高精度的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證。
　　 本文采用粒子濾波技術(shù)對(duì)時(shí)間序列預(yù)測(cè)線性模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。首先對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行初步建模，將獲得的參數(shù)作為粒子，對(duì)粒子加以一定的擾動(dòng)，形成粒子集，依據(jù)觀測(cè)值對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)移，根據(jù)觀測(cè)值和真實(shí)值的偏差獲得粒子權(quán)重，從而得出逼近最優(yōu)估計(jì)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型參數(shù)。同