時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)及系數(shù)估計(jì)方法的研究.pdf

1、本文以經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)為考察對(duì)象，綜合運(yùn)用各種模型對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)做預(yù)測(cè)。引言中首先介紹時(shí)間序列模型的實(shí)際應(yīng)用及國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況，然后詳細(xì)說明本文的研究意義及內(nèi)容創(chuàng)新。 第二章對(duì)一般時(shí)變自回歸模型的時(shí)變系數(shù)提出一種估計(jì)方法，即建立一個(gè)關(guān)于時(shí)變系數(shù)的向量自回歸模型，利用最小二乘方法計(jì)算其系數(shù)矩陣，在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)時(shí)變系數(shù)，從而得到時(shí)變自回歸序列的點(diǎn)預(yù)測(cè)，討論了時(shí)變模型的穩(wěn)定性并給出了穩(wěn)定的充分條件，另外給出了點(diǎn)預(yù)測(cè)和區(qū)間預(yù)測(cè)的方

2、法，本章相關(guān)內(nèi)容及結(jié)論部分已作為本人獨(dú)立工作成果發(fā)表在核心期刊。作為補(bǔ)充在第三章還介紹多維時(shí)間序列的矩估計(jì)方法和模型定階方法，進(jìn)一步地，運(yùn)用時(shí)間序列多層分析方法對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模，充分挖掘時(shí)變模型長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的有效性這一特點(diǎn)。在第四章介紹核估計(jì)方法和局部線性最小二乘方法擬合非參數(shù)自回歸時(shí)間序列模型，并比較非參數(shù)模型與時(shí)變線性模型的不同特點(diǎn)。 最后，對(duì)本文研究?jī)?nèi)容的各種預(yù)測(cè)模型分別予以比較，說明其優(yōu)點(diǎn)及建模中存在的問題，并對(duì)模型值得改進(jìn)之