保險公司破產概率上界及常數紅利模型研究.pdf

1、保險公司的盈余過程是風險過程的一個重要應用，它動態(tài)地描述了保險公司資本的盈余過程。破產概率是衡量保險公司投資組合的風險測度的一個重要指標，也是再保險的一個指標。分紅保險是當今新型保險產品中非常重要的一類產品，研究常數紅利策略可以為保險公司的經營決策提供重要依據。
　　本文的第一章簡單介紹一些破產理論的基本知識，并對經典模型的指數上界的推導過程做一個簡單介紹。由此引出本文研究所需要的一些基本工具，鞅，停時，更新過程，Markov過程

2、等。這些既是風險理論的基本工具，也是本文進行定理推導的主要工具。
　　第二章，在蔡軍提出的帶Markov利息力的條件下的廣義風險模型下，利用鞅的方法得到了非指數的破產概率上界，這樣克服了指數上界對調節(jié)系數的強依賴性，從而使本文的結果更具有實際意義，在本章的最后用兩個數值實例來更加直觀地闡明所得到結果的實際意義。
　　第三章，在帶利息力的經典風險模型下，研究使用常數紅利策略進行分紅的盈余過程的一些性質，進而得到了紅利期望現值滿