MB銀行信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、信貸資產(chǎn)證券化作為一種創(chuàng)新的金融工具，一方面活躍了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，另一方面，信貸資產(chǎn)證券化也存在著各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)的次貸危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)都產(chǎn)生了極大的打擊，正是信貸資產(chǎn)證券化的結(jié)果。信貸資產(chǎn)證券化正如一把雙刃劍，激活了全球金融市場(chǎng)的活力，也帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。本文選取MB銀行為研究對(duì)象，通過國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)資料梳理，對(duì)MB銀行進(jìn)行實(shí)地分析，介紹了其信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程，重點(diǎn)分析了其信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和存在的問題，由于缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，

2、MB銀行信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)管理存在二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性差、風(fēng)險(xiǎn)自留比例高、基礎(chǔ)資產(chǎn)種類少、業(yè)務(wù)發(fā)行后操作風(fēng)險(xiǎn)高、信托登記制度不完善的問題。作為一種新興且先進(jìn)的事物，為了使其發(fā)揮更大的作用，必須建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系，防范信貸資產(chǎn)證券化的過程中潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)。
　　本文建議MB銀行采用兩種方式將信貸資產(chǎn)證券化中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，使風(fēng)險(xiǎn)更加具體化，以更好的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，分別是采用KMV模型將違約概率量化，用期權(quán)調(diào)整利差法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。將信貸