商業(yè)銀行消費信貸信用風(fēng)險的影響因素研究.pdf

1、消費信貸已經(jīng)成為現(xiàn)代人們生活中的一個重要的組成部分,消費信貸在國外起步比較早,20世紀(jì)30年代尤其是二戰(zhàn)以后發(fā)展更加迅速,那時西方國家商品生產(chǎn)過剩,有效需求不足,企業(yè)對資金的需求也縮減,銀行資金相應(yīng)出現(xiàn)過剩,商業(yè)銀行為了增加收入獲取利潤,開始大力發(fā)展消費信貸,使得消費信貸在該時期得到了長足的發(fā)展,信貸市場不斷成熟,法律等相關(guān)制度環(huán)境不斷完善。 而在我國,因為受到經(jīng)濟發(fā)展水平、供給需求以及金融、市場、法律等條件制約,真正的消費信貸

2、的發(fā)展是在改革開放之后。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,商品生產(chǎn)產(chǎn)量增加,品種豐富,80年代中期我國開始在部分城市辦理個人住房抵押貸款業(yè)務(wù),消費信貸開始發(fā)展,但是速度緩慢。進入90年代中后期,以需求制約型的買方市場逐漸形成,商品價格持續(xù)走低,居民消費傾向不斷下降,國內(nèi)有效需求不足成為制約經(jīng)濟發(fā)展的因素之一。建設(shè)銀行于1995年率先推出了消費信貸業(yè)務(wù),隨后消費信貸進入了長足發(fā)展時期,尤其是1998年亞洲金融風(fēng)暴以后,為刺激居民消費拉動國內(nèi)有效需求,政府加

3、快了消費信貸的發(fā)展,次年中國人民銀行明確提出將消費信貸最為銀行新的業(yè)務(wù)增長點。 本文在回顧消費信貸在國內(nèi)外的發(fā)展歷史,詳細(xì)介紹了消費信貸在現(xiàn)代生活中的重要作用,并且整理了相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,利用Probit模型和中國農(nóng)業(yè)銀行的消費信貸數(shù)據(jù),專門對商業(yè)銀行的住房消費信貸和汽車消費信貸的風(fēng)險的影響因素進行了定量分析,發(fā)現(xiàn)8種影響因素中對兩種信貸資金風(fēng)險的影響作用方向相同的只有受教育程度和婚姻狀況兩個變量,教育程度越高的貸款客戶對于銀行