消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、消費(fèi)信貸健康有序的開展對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用，但經(jīng)驗(yàn)分析和實(shí)際情況都表明，我國(guó)消費(fèi)信貸存在信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大利管理手段相對(duì)落后的矛盾，同時(shí)面對(duì)加入WTO后國(guó)外銀行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)商業(yè)銀行必須提高自身信用風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。因此，對(duì)消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法的研究具有重要的理論價(jià)值和實(shí)踐意義。 本文在對(duì)消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)及我國(guó)消費(fèi)信貸現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，提出了消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的幾個(gè)主要問題，并對(duì)這些問題進(jìn)行了

2、深入的研究，對(duì)具體問題的研究情況和研究結(jié)論如下。 消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)為什么會(huì)發(fā)生?本文運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)和建模等方法，從理論和實(shí)踐兩方面對(duì)消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行了分析。分析結(jié)果表明，消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的成因可以一般地歸結(jié)為銀行與消費(fèi)者之間的信息不對(duì)稱；消費(fèi)者收入下降導(dǎo)致的消費(fèi)非均衡造成了無(wú)還款能力型違約風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；抵押品價(jià)格波動(dòng)的幅度、貸款價(jià)格比、貸款期限的長(zhǎng)短、已償還貸款的時(shí)間和信用損失值等因素對(duì)理性違約型風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有著重要影響。

3、 貸前如何規(guī)避消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生?本文運(yùn)用歸納總結(jié)、統(tǒng)計(jì)理論和數(shù)據(jù)挖掘等方法對(duì)消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行了研究。研究結(jié)果表明，消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要因子有5個(gè)，分別是個(gè)人基本信息、個(gè)人工作信息、個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息、個(gè)人信用記錄以及個(gè)人公共信息；經(jīng)驗(yàn)分析表明信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法有統(tǒng)計(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)和人工智能；模型的應(yīng)用表明，就我國(guó)而言分類樹模型的效果稍好而且易于理解，值得在我國(guó)消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中應(yīng)用。 貸后如何預(yù)防消費(fèi)信

4、貸信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生?本文通過行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型和馬爾可夫鏈模型對(duì)貸后的消費(fèi)信貸賬戶行為風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了研究。論文建立了行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的概念模型，提出了分析行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分指標(biāo)的RFMSRaC方法，討論了基于行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的一般管理策略和考慮收益的客戶分類管理策略；在應(yīng)收賬款恒定或發(fā)生周期性變化的情況下，運(yùn)用馬爾可夫模型對(duì)不同狀態(tài)的期望損失率、應(yīng)收賬款的準(zhǔn)備金、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移到穩(wěn)定狀態(tài)的分布情況等進(jìn)行了預(yù)測(cè)。 如何實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的有效管理

5、?本文從建立和完善消費(fèi)信貸信用體系的角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的有效管理進(jìn)行了分析。消費(fèi)信貸信用體系的框架包括信用制度建設(shè)、信用技術(shù)建設(shè)和信用文化建設(shè)三個(gè)方面；在信用制度建設(shè)方面應(yīng)該加強(qiáng)以個(gè)人征信系統(tǒng)為主的制度建設(shè)，建議我國(guó)個(gè)人征信系統(tǒng)的發(fā)展應(yīng)該走政府主導(dǎo)型向市場(chǎng)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的二步走模式；在信用技術(shù)建設(shè)方面認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)分散和轉(zhuǎn)移重要技術(shù)(資產(chǎn)證券化)宜采用政府參與型的表外模式，并就其具體實(shí)施提出了建議和對(duì)策；最后，重點(diǎn)對(duì)商業(yè)銀行的信用文化建設(shè)進(jìn)行了分析，