消費信貸的信用風險管理研究.pdf

1、消費信貸健康有序的開展對經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用，但經(jīng)驗分析和實際情況都表明，我國消費信貸存在信用風險進一步擴大利管理手段相對落后的矛盾，同時面對加入WTO后國外銀行業(yè)的激烈競爭，我國商業(yè)銀行必須提高自身信用風險管理的能力。因此，對消費信貸的信用風險管理理論和方法的研究具有重要的理論價值和實踐意義。 本文在對消費信貸信用風險管理的國內(nèi)外文獻及我國消費信貸現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，提出了消費信貸信用風險管理中的幾個主要問題，并對這些問題進行了

2、深入的研究，對具體問題的研究情況和研究結(jié)論如下。 消費信貸信用風險為什么會發(fā)生?本文運用經(jīng)濟學和建模等方法，從理論和實踐兩方面對消費信貸信用風險的成因進行了分析。分析結(jié)果表明，消費信貸信用風險的成因可以一般地歸結(jié)為銀行與消費者之間的信息不對稱；消費者收入下降導致的消費非均衡造成了無還款能力型違約風險的發(fā)生；抵押品價格波動的幅度、貸款價格比、貸款期限的長短、已償還貸款的時間和信用損失值等因素對理性違約型風險的發(fā)生有著重要影響。

3、 貸前如何規(guī)避消費信貸信用風險的發(fā)生?本文運用歸納總結(jié)、統(tǒng)計理論和數(shù)據(jù)挖掘等方法對消費信貸的信用風險評估進行了研究。研究結(jié)果表明，消費信貸信用風險評估的主要因子有5個，分別是個人基本信息、個人工作信息、個人財產(chǎn)信息、個人信用記錄以及個人公共信息；經(jīng)驗分析表明信用風險評估的主要方法有統(tǒng)計學、運籌學和人工智能；模型的應(yīng)用表明，就我國而言分類樹模型的效果稍好而且易于理解，值得在我國消費信貸的信用風險評估中應(yīng)用。 貸后如何預(yù)防消費信

4、貸信用風險的發(fā)生?本文通過行為風險評分模型和馬爾可夫鏈模型對貸后的消費信貸賬戶行為風險管理進行了研究。論文建立了行為風險評分的概念模型，提出了分析行為風險評分指標的RFMSRaC方法，討論了基于行為風險評分的一般管理策略和考慮收益的客戶分類管理策略；在應(yīng)收賬款恒定或發(fā)生周期性變化的情況下，運用馬爾可夫模型對不同狀態(tài)的期望損失率、應(yīng)收賬款的準備金、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移到穩(wěn)定狀態(tài)的分布情況等進行了預(yù)測。 如何實現(xiàn)對消費信貸信用風險的有效管理

5、?本文從建立和完善消費信貸信用體系的角度對信用風險的有效管理進行了分析。消費信貸信用體系的框架包括信用制度建設(shè)、信用技術(shù)建設(shè)和信用文化建設(shè)三個方面；在信用制度建設(shè)方面應(yīng)該加強以個人征信系統(tǒng)為主的制度建設(shè)，建議我國個人征信系統(tǒng)的發(fā)展應(yīng)該走政府主導型向市場主導型轉(zhuǎn)變的二步走模式；在信用技術(shù)建設(shè)方面認為風險分散和轉(zhuǎn)移重要技術(shù)(資產(chǎn)證券化)宜采用政府參與型的表外模式，并就其具體實施提出了建議和對策；最后，重點對商業(yè)銀行的信用文化建設(shè)進行了分析，