我國商業(yè)銀行消費信貸的風險管理.pdf

1、本文在分析我國商業(yè)銀行消費信貸風險的表現、風險產生的原1因、風險管理的不足的基礎上，對商業(yè)銀行自身加強消費信貸風險管理提出了建議，同時，從金融外部環(huán)境出發(fā)，提出改善外部環(huán)境，促進消費信貸發(fā)展，加強風險管理的建議。本文的數據資料來自于人民銀行公布的金融數據、金融運行分析報告以及各年的中國金融年鑒。 本文采用規(guī)范分析，力圖從內外部角度出發(fā)，研究如何加強商業(yè)銀行對消費信貸業(yè)務的風險管理，從組織架構、風險管理的戰(zhàn)略與制度建設、金融創(chuàng)新方

2、面作了分析，本文不拘泥于提出具體的業(yè)務標準與操作流程，試圖從戰(zhàn)略性的高度提出建議。 本文分為五個部分，第一部分簡要分析了消費信貸的特點、作用、風險及消費信貸在國內外的發(fā)展狀況。本文認為在我國，消費信貸具有三個重要作用：第一，可以擴大國內需求總量，保持供給與需求的動態(tài)平衡，促進經濟持續(xù)穩(wěn)定地增長。第二，可以優(yōu)化金融機構的資產構成，分散和化解貸款風險。目前我國金融機構的信貸結構單一，大量的壞賬呆賬都產生于生產性貸款，承擔著巨大的貸款

3、風險。開展消費信貸，可以改變其單一的信貸結構，減小其收貸的風險。第三，可以增加人們的現期消費，提高消費質量。因為消費信貸可以使人們在自己的生命周期內基本上能保持一種較高且較平穩(wěn)的生活水平，從而使消費者的整體生活質量達到令人滿意的程度。 消費信貸在發(fā)達國家已發(fā)展得相當成熟，本文簡要介紹了美國、法國、英國和日本的消費信貸的狀況。相比之下，消費信貸在中國起步較遲，1999年7月，中國人民銀行發(fā)布了《關于開展個人消費信貸指導意見》的文件，

4、標志著消費信貸的全面啟動，也是中國消費信貸業(yè)務發(fā)展進程中的里程碑，對推動我國消費信貸業(yè)務的快速發(fā)展起了重要作用。我國消費信貸的品種較多，涉及范圍廣：包括住房、汽車、耐用消費品、個人旅游、家庭裝修、助學等；信貸工具多樣化：包括信用卡、存單質押、國庫券質押、其他資產質押等方式。 第二章分析了我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務面臨的風險及風險形成的原因。我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務面臨的具體風險有：(1)信用風險(2)市場風險(3)利率風險、外匯風

5、險(4)操作風險(5)流動性風險。 而這些風險形成的原因本文歸納了四點：(1)消費者自身因素造成的風險：包括消費者收入的變動、消費者的道德因素、消費者信用意識淡薄、消費者自身情況發(fā)生變動。 (2)尚未建立全社會統(tǒng)一的信用體系：全社會的統(tǒng)一的信用體系是指在這一體系中，有相關的法律法規(guī)、有征信機構、良好的誠實守信的觀念、較高的違約成本、完善的保障體系。在我國這一信用體系尚未建立。 主要體現在：信用制度不健全、相關配套

6、政策的不健全、科學的個人信用征信及評估體系尚未建立、消費品二級市場發(fā)展不完善，抵押物變現困難、政府對消費信貸的支持力度不夠。 (3)信息的不對稱。 (4)商業(yè)銀行自身管理薄弱造成的風險。 第三章剖析了我國商業(yè)銀行消費信貸風險管理的現狀，指出了其中的不足： (1)商業(yè)銀行消費信貸的風險管理的理念滯后，多依賴于外部監(jiān)管。 (2)尚未建立科學的風險管理組織體系，主要體現在：商業(yè)銀行的公司治理結構還不完善

7、，風險承擔主體不明確；相對于國際上對現代銀行內控制度的要求，我國銀行的內控制度還較落后。 (3)消費信貸風險管理手段與方法上存在不足，主要體現在：我國商業(yè)銀行消費信貸風險控制與處理的手段方法還很單一；缺乏風險識別的手段，因而不能進行有差別的資產定價和風險資產配置；缺少防范信用風險的有效措施；信貸風險補償機制不健全。 (4)沒有形成統(tǒng)一的消費信貸風險管理文化。 (5)我國商業(yè)銀行還缺乏消費信貸風險管理的專業(yè)人才。

8、 本文第四章在分析了美國銀行消費信貸風險管理經驗的基礎上，從商業(yè)銀行自身管理的角度對消費信貸風險管理提出了建議，主要措施如下： (1)建立獨立的風險管理組織架構，明確風險管理戰(zhàn)略。 (2)完善消費信貸風險管理流程。 (3)加強商業(yè)銀行風險管理的內部控制，其中包括：第一：要注重信用風險管理。(1.注重對消費貸款申請人、貸款項目的相關信息的調查，把握好信貸入口。2.CRM與客戶信息管理相結合。商業(yè)銀行可以將客戶

9、信息數據納入客戶關系管理系統(tǒng)(CustomerRelationshipManagement)，建立統(tǒng)一的、可共享的客戶信息數據庫。3.商業(yè)銀行應對客戶的信用進行有效評估。4.商業(yè)銀行應建立科學的數量風險管理模型，建立風險防范機制。5.實行消費信貸動態(tài)的貸后管理。) 第二：重視對宏觀經濟環(huán)境的分析，及時調整消費信貸結構。第三：實行消費貸款的分類管理，控制消費信貸風險。第四：嚴格遵循操作流程，減少操作風險、道德風險。 (4)

10、重視利率管理 (5)建立統(tǒng)一的消費信貸管理文化 (6)培養(yǎng)引進專業(yè)化的風險管理隊伍 本文第五章提出了完善金融生態(tài)環(huán)境，促進消費信貸健康發(fā)展的建議。因為商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務的風險管理除了依靠商業(yè)銀行本身的努力外，還離不開外部環(huán)境的支持，良好的金融生態(tài)環(huán)境有利于消費信貸的發(fā)展，有利于風險管理。主要內容有： (1)建立一個統(tǒng)一的全社會的個人信用體系：修改制訂個人信用的法律規(guī)章，完善我國個人信用制度；應盡快完善個