信用風(fēng)險評級與商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理.pdf

1、本文首先系統(tǒng)介紹了信用風(fēng)險管理的最新研究進展及國際活躍銀行的管理狀況,對比我國商業(yè)銀行的實踐,分析得出我國商業(yè)銀行應(yīng)首先建立信用風(fēng)險評級系統(tǒng).本文以某商業(yè)銀行1900個貸款樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分別采用聚類分析方法、Logistic回歸方法和多元判別方法構(gòu)建了我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評級模型.并通過實證檢驗,表明三種模型都能較準確地判別信用風(fēng)險等級,比目前我國商業(yè)銀行實行的五級分類法能更準確地反映客戶的信用風(fēng)險水平,對提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險

2、分析能力和信用風(fēng)險管理水平提供有益的借鑒.本文有如下特點:一.選用了1900個樣本數(shù)據(jù),大大超過其他國內(nèi)相關(guān)研究選用的樣本數(shù).二.所選樣本貸款額都高于一千萬元人民幣,而且包括了該銀行發(fā)放貸款的所有行業(yè),銀行關(guān)于大規(guī)模貸款的評估、審查工作更加詳細、嚴格,而需要較大規(guī)模貸款的企業(yè)管理也更符合各項標準,因此,所選樣本能客觀反映中國商業(yè)銀行客戶信用的狀況.三.本論文在信用風(fēng)險評級模型構(gòu)建的思路、指標選取、數(shù)據(jù)選擇、體系設(shè)計等方面,是基于我國商業(yè)