商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量與控制.pdf

1、該論文則從定量的方面來探討商業(yè)銀行信用風(fēng)險的度量問題.在前言部分,文章主要介紹了研究背景,并辨析相關(guān)概念.在第一部分,文章提出改進(jìn)專家方法和信用評分方法.在改進(jìn)專家方法中,作者利用決策分析理論中多屬性決策方法,試圖解決傳統(tǒng)"5C"方法存在的不一致性和主觀性問題.在信用評分方法中,探討Altman的Z計分模型及其在中國的應(yīng)用.文章的第二部分利用Black—School期權(quán)定價公式,計算貸款的定價問題.第三部分則把度量市場風(fēng)險的方法VAR引

2、進(jìn)到度量信用風(fēng)險方法中.第四部分, 文章利用Markowtiz 的資產(chǎn)選擇理論和張忠楨教授的樞軸旋轉(zhuǎn)運(yùn)算法試圖解決貸款組合問題.在文章的最后即第五部分,作者提出兩種提高銀行信用的措施,即內(nèi)部控制和外部監(jiān)管.文章認(rèn)為,商業(yè)銀行作為整個金融界的核心,其信用的好壞直接影響整個金融界,甚至影響整個社會.當(dāng)務(wù)之急是各大商業(yè)銀行聯(lián)手建立個人和企業(yè)的信用庫,信用庫是銀行貸款定價的基礎(chǔ).各大商業(yè)銀行應(yīng)組織人力、物力和財力開發(fā)度量信用風(fēng)險的方法, 應(yīng)對中