個(gè)人住房貸款主要風(fēng)險(xiǎn)分析及控制研究.pdf

1、個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)在我國開展時(shí)間不長，但增勢(shì)迅猛。其風(fēng)險(xiǎn)也日益顯現(xiàn)。 本文按照新巴塞爾協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)分類要求，對(duì)個(gè)人住房信貸四類經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行了分析，并提出了相應(yīng)的防范、化解、控制、轉(zhuǎn)嫁機(jī)制建設(shè)建議。對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)也做了簡要分析和控制建議。筆者認(rèn)為，信用風(fēng)險(xiǎn)是住房抵押貸款面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，因而，是本文研究的重點(diǎn)。通過運(yùn)用微觀信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的信息不對(duì)稱理論，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的博弈模型和案例，分析認(rèn)為，個(gè)人道德信用管理制度和個(gè)人資產(chǎn)

2、信用評(píng)價(jià)體系的缺失加劇了信用風(fēng)險(xiǎn)，而信息不對(duì)稱是產(chǎn)生信用缺失的主要原因。為解決“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”問題，需建立起激勵(lì)機(jī)制和信號(hào)傳遞機(jī)制。據(jù)此，筆者針對(duì)我國當(dāng)前的個(gè)人信用體系建設(shè)現(xiàn)狀，在信用信息標(biāo)準(zhǔn)、采集加工方法、評(píng)估體系確立、違約約束機(jī)制、“信號(hào)傳遞”手段和法律法規(guī)建設(shè)等方面提出了建議；并針對(duì)我國宏觀個(gè)人信用體系的建立完善尚需時(shí)日的客觀情況，提出了參照《巴塞爾新資本協(xié)議》的具體要求，建立我國銀行業(yè)零售敞口內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的構(gòu)想和步驟。