金融風(fēng)險分析----非系統(tǒng)金融風(fēng)險及對策.pdf

1、 本文對商業(yè)性金融機構(gòu)經(jīng)營活動中信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、資本風(fēng)險提供基本的度量方式。信用風(fēng)險用這幾項指標(biāo)來衡量;貸款呆帳率、貸款呆滯率、逾期貸款率，其中前兩項為度量信用風(fēng)險的關(guān)鍵指標(biāo)。流動性風(fēng)險大小取決于存貸款結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟條件?？捎脗涓督鸨壤?、資產(chǎn)流動比、存貸款比例、拆入資金比例等指標(biāo)來衡量，其中備付金比例是關(guān)鍵指標(biāo)。資本風(fēng)險的度量指標(biāo)通常采用資本資產(chǎn)比例、資本充足率、核心資本充足率三項指標(biāo)，其中資本/總資產(chǎn)比例為關(guān)鍵指標(biāo)。

2、以上述度量指標(biāo)為基礎(chǔ)，設(shè)計一個數(shù)李模型來度量非系統(tǒng)金融風(fēng)險，即可設(shè)計出準(zhǔn)確、簡單且能反映非系統(tǒng)金融風(fēng)險的具體的量化模型。作者在此提出了一個對非系統(tǒng)金融風(fēng)險度量的完整模型。 在風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)上，作者提出商業(yè)性金融機構(gòu)的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)按照有效經(jīng)營的原則進行設(shè)置，其特征應(yīng)能體現(xiàn)風(fēng)險管理的規(guī)范化程度，與國內(nèi)金融體制相對應(yīng)、以及適應(yīng)外部經(jīng)營環(huán)境的變化。 商業(yè)性金融機構(gòu)的經(jīng)營管理中的風(fēng)險對策，作者提出應(yīng)該從商業(yè)性金融機構(gòu)經(jīng)