2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、已知數(shù)據(jù)資產(chǎn) 期望收益率 標(biāo)準(zhǔn)差 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)X1 0.0003525 0.0139996 0.0000744X2 -0.006755 0.0384222X3 -0.00321 0.0169213 注意：只能改動(dòng)紅色部分X4 -0.002727 0.0182825X5 -0.003264 0.0154838相關(guān)系數(shù)資產(chǎn) X1 X2 X3 X4 X5X1 1 0.291647987 0.623443439 0.549275387 0.667

2、789807X2 0.291647987 1 0.705111827 0.5710277 0.588960461X3 0.623443439 0.705111827 1 0.834090046 0.889955875X4 0.549275387 0.5710277 0.834090046 1 0.865699331X5 0.667789807 0.588960461 0.889955875 0.865699331 1中間計(jì)算參數(shù)協(xié)方差矩

3、陣資產(chǎn) X1 X2 X3 X4 X5X1 0.000195989 0.000156876 0.000147688 0.000140586 0.000144755X2 0.000156876 0.001476265 0.000458431 0.000401121 0.000350385X3 0.000147688 0.000458431 0.00028633 0.000258037 0.000233174X4 0.000140586 0.

4、000401121 0.000258037 0.00033425 0.000245064X5 0.000144755 0.000350385 0.000233174 0.000245064 0.000239748參數(shù)A.B.C.D的計(jì)算A= -4.93940738 C= 5720.193915B= 0.103976891 D= 570.3702341最優(yōu)投資組合期望收益率 -0.01944913 標(biāo)準(zhǔn)差 0.060324637資產(chǎn) X1

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