資本監(jiān)管對(duì)我國商業(yè)銀行信貸期限結(jié)構(gòu)的影響研究.pdf

1、銀行業(yè)的安全和穩(wěn)定關(guān)乎著一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)命脈，近年來，我國一直積極遵循巴塞爾委員會(huì)的監(jiān)管理念，逐步完善商業(yè)銀行的資本監(jiān)管框架。2007年后，我國的資本監(jiān)管進(jìn)入了一個(gè)新階段，監(jiān)管力度明顯增強(qiáng)，商業(yè)銀行資本充足率水平顯著提升且基本滿足8％的最低監(jiān)管要求。然而，大量實(shí)例證明，商業(yè)銀行會(huì)以收縮貸款的方式來滿足日益嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求，進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退。而中長(zhǎng)期貸款和短期貸款對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響是不同的，此前的文獻(xiàn)研究大多圍繞資本監(jiān)管對(duì)信貸總量影響展

2、開，很少關(guān)注信貸期限結(jié)構(gòu)的變化。因此，在商業(yè)銀行已達(dá)到8%最低要求的新資本監(jiān)管階段，研究資本充足率變化對(duì)商業(yè)銀行不同期限貸款的影響程度具有重要意義。
　　本文在理論分析、統(tǒng)計(jì)觀察的基礎(chǔ)上，以2007-2014年期間我國11家上市商業(yè)銀行半年度數(shù)據(jù)為研究樣本，建立面板數(shù)據(jù)的線性回歸模型，實(shí)證檢驗(yàn)資本監(jiān)管對(duì)銀行信貸期限結(jié)構(gòu)的影響。主要包括：⑴分別研究資本監(jiān)管對(duì)總貸款、中長(zhǎng)期貸款、短期貸款規(guī)模和中長(zhǎng)期貸款占比的影響程度。⑵在上述四個(gè)研究

3、角度中，分別引入兩組資本監(jiān)管的代理變量，一是實(shí)際資本充足率，二是3種不同資本充足率水平下商業(yè)銀行承受的監(jiān)管壓力，對(duì)資本監(jiān)管進(jìn)行較全面的模擬。⑶對(duì)樣本銀行按照是否國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行了分類檢驗(yàn)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行比較分析。結(jié)果表明，商業(yè)銀行為了提高當(dāng)期資本充足率水平，會(huì)減少總貸款、中長(zhǎng)期貸款和短期貸款，中長(zhǎng)期貸款占比也是逐漸下降，表明中長(zhǎng)期貸款的下降幅度比短期貸款更大。而系統(tǒng)重要性銀行和一般性銀行在資本監(jiān)管要求不同時(shí)，信貸期限結(jié)構(gòu)變化也有所區(qū)