我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系優(yōu)化研究.pdf

1、金融創(chuàng)新的發(fā)展使得商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)具有復(fù)雜化、多樣化和隱蔽性的特點(diǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)的觸發(fā)日益表現(xiàn)為各種風(fēng)險(xiǎn)綜合作用的結(jié)果，全面風(fēng)險(xiǎn)管理勢在必行。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作為基礎(chǔ)和前提，是銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的重要環(huán)節(jié)。科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠?yàn)楸O(jiān)管部門優(yōu)化配置監(jiān)管資源提供依據(jù)，并為銀行自身加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控提供參考。論文深入分析了金融脆弱性理論和監(jiān)管理論，在我國現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，利用因子分析，為評(píng)價(jià)指標(biāo)賦予權(quán)重，以提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的客觀性和科學(xué)性。最后，針對(duì)實(shí)證分析

2、結(jié)果，提出我國商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的對(duì)策建議。具體內(nèi)容如下：
　　第一章為緒論。該部分主要介紹論文寫作的背景、研究框架、研究方法等，并概述國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。
　　第二章為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本理論分析。該部分首先對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的概念進(jìn)行界定，并系統(tǒng)闡述了風(fēng)險(xiǎn)的分類、風(fēng)險(xiǎn)特征、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和傳導(dǎo)機(jī)制；其次介紹了金融脆弱性等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的相關(guān)理論。
　　第三章為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的國際比較和國內(nèi)現(xiàn)狀分析。本章主要闡述了風(fēng)險(xiǎn)

3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)原則、必要性，并對(duì)國內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行比較分析，總結(jié)利弊。然后，在現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)核心指標(biāo)的基礎(chǔ)上，依據(jù)本文的研究需要和數(shù)據(jù)的可得性，共選取了13項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析。
　　第四章為我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)證分析。該部分首先對(duì)因子分析法中的因子變量、因子旋轉(zhuǎn)、因子得分等相關(guān)概念進(jìn)行了分析介紹；其次，利用SPSS軟件，選取五家國有銀行和五家股份制銀行等十個(gè)樣本進(jìn)行因子分析，并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行了主因子分析和截面數(shù)據(jù)分析。