我國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力實(shí)證分析.pdf_第1頁(yè)
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1、本文旨在對(duì)在滬深上市的16家商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)行分析,利用KMV模型測(cè)量其違約概率,以GARCH模型對(duì)其股價(jià)波動(dòng)率等進(jìn)行測(cè)算,以GARCH模型為基礎(chǔ)進(jìn)行Monte Carlo模擬,測(cè)算其風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值VaR,并結(jié)合商業(yè)銀行的其他風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),共同構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。通過(guò)因子分析對(duì)16家商業(yè)銀行2014年的風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)行綜合排序,發(fā)現(xiàn)國(guó)有銀行在整體信用風(fēng)險(xiǎn)控制上具有較大優(yōu)勢(shì),資產(chǎn)規(guī)模較大的全國(guó)性銀行在此類風(fēng)險(xiǎn)的控制上也優(yōu)于資產(chǎn)規(guī)模較小的地方

2、性商業(yè)銀行。但在資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性敞口風(fēng)險(xiǎn)控制上,國(guó)有銀行由于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的積累以及經(jīng)營(yíng)模式的路徑依賴,較難實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)控制,而部分小型銀行由于開(kāi)展業(yè)務(wù)的模式和手段更為靈活、多樣,對(duì)這兩類風(fēng)險(xiǎn)的控制效果也更為有效。結(jié)合這三類風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果可得,在綜合風(fēng)險(xiǎn)控制能力維度上,國(guó)有銀行位居前列,從整體上看,國(guó)有銀行強(qiáng)于股份制銀行,全國(guó)性銀行強(qiáng)于地方性銀行,但也存在較為特殊的例子:招商銀行、興業(yè)銀行和北京銀行,因其良好的資產(chǎn)管理和出色的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力

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