潛在風險貸款控制方略研究.pdf

1、潛在風險貸款是指存在風險隱患，借款人履約償還能力弱，貸款違約概率大的貸款。近幾年來，潛在風險貸款的概念在各商業(yè)銀行日常信貸風險管理中出現(xiàn)的頻率越來越高，無論是理論界還是銀行界，在深刻分析產生不良貸款的體制原因的同時，加強了對當前銀行潛在風險貸款管理問題的討論。面對瞬息萬變的國際國內經濟形勢變化，銀行應如何面對和應對調整頻率不斷加快、調整幅度不斷加大的經濟金融政策，應采取哪些具體的風險防控措施，風險因素與風險事件乃至風險損失的傳遞鏈條到底

2、有多長等諸多問題，需要我們以更加超前的視角來研究銀行信貸風險的防范問題。筆者認為研究該選題具有以下意義:第一，有利于商業(yè)銀行風險管理適應外部多變的宏觀環(huán)境;第二，有利于加強商業(yè)銀行內部監(jiān)管;第三，有利于貫徹新資本協(xié)議和內部評級法;第四，有利于將商業(yè)銀行信貸結構更加合理化。
　　本文共分為六部分。第一章主要介紹了本文的研究背景、目的及意義、研究方法、研究內容以及研究創(chuàng)新點;第二章對潛在風險貸款進行了界定，從宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境和銀

3、行內部環(huán)境等三個方面對潛在風險貸款的形成原因進行了詳細闡述;第三章從產業(yè)因素、財務因素、管理因素、擔保因素、債項因素、收益因素、合規(guī)因素等方面介紹了潛在風險貸款具有的特征，并以專家打分法和模型識別等方法介紹了潛在風險貸款的方法和技術;第四章重點闡述了潛在風險貸款的風險評估指標體系的構建、評估過程及應用，此外，還強調了風險貸款的相關優(yōu)化方法，主要包括潛在風險貸款的優(yōu)化、資產證券化、貸款轉讓等創(chuàng)新方式;第五章從組織架構與流程、政策制度建設和

4、系統(tǒng)控制建設等方面闡述了如何建立潛在風險貸款內部管理的長效機制，尤其是對與風險管理控制能力的考評體系的構建，對銀行內控能力的提升有很大作用;第六章為本文提煉了潛在風險貸款管理的核心觀點、提出研究存在不足并展望未來發(fā)展。
　　本文主要采用比較研究法和案例分析法。通過比較各家商業(yè)銀行成熟的風險識別、化解方法和機制建設經驗，結合目前經濟下行周期的背景制定出一套系統(tǒng)的潛在風險管理的長效機制和管理理論;對中國工商銀行某省分行潛在風險貸款的管

5、理制度進行深入細致的調查研究和分析，為本文觀點提供研究基礎。
　　本文以中國商業(yè)銀行目前存在的貸款風險為切入點，深入研究潛在風險貸款的成因及特征，結合銀行業(yè)管理實踐經驗，提出了一套包括潛在風險貸款管理架構和流程、相關政策與制度，以及系統(tǒng)控制手段在內的管理體系，構建“早識別、早預警、早實施、早見效”的潛在風險貸款管理體系。首先，從信貸業(yè)務上來構建潛在風險貸款的風險評估及優(yōu)化體系;其次，從銀行內部管理體制上，應從以下幾點來開展:(1)