貸款行業(yè)集中度對我國商業(yè)銀行收益和風險影響的實證研究.pdf

1、自我國商業(yè)銀行成立以來，貸款行業(yè)集中的現(xiàn)象就一直存在。長期以來，我國經(jīng)濟一直處于高速發(fā)展的態(tài)勢，信貸資源集中式的配置方式在一定程度上推動了我國經(jīng)濟的發(fā)展。由于我國金融機構過去受到的政府管制較多，金融機構之間的競爭并不激烈，商業(yè)銀行貸款行業(yè)集中度可能引發(fā)的風險也沒有得到商業(yè)銀行的重視。如今，我國正處于經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型升級的關鍵時期，商業(yè)銀行所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。隨著利率市場化改革的推進，長期以來依靠存貸利差生存的銀行將面臨巨大的

2、挑戰(zhàn)。銀行進入門檻的降低帶來的民營銀行的進入，混業(yè)經(jīng)營模式的出現(xiàn)以及互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，都將導致未來銀行業(yè)的競爭更加激烈。這也將導致貸款行業(yè)集中度對我國商業(yè)銀行收益和風險影響的變化。在此背景下，研究貸款行業(yè)集中度對我國商業(yè)銀行收益和風險的影響將為我國商業(yè)銀行充分有效配置信貸資源，調(diào)整信貸結構以及加強對貸款行業(yè)集中度的監(jiān)管提供有利的依據(jù)。
　　在文獻回顧的基礎上，本文從理論和實證兩個方面研究了貸款行業(yè)集中度對我國商業(yè)銀行收益和風險的影

3、響。本文的主要研究概括如下:
　　在理論分析上，本文首先分析了貸款行業(yè)集中現(xiàn)象形成的原因。其次，本文利用數(shù)理模型總體分析了貸款行業(yè)集中度對商業(yè)銀行收益和風險的影響。再次，本文分別引入行業(yè)經(jīng)濟周期理論和行業(yè)生命周期理論，分析了不同環(huán)境下貸款行業(yè)集中度對我國商業(yè)銀行收益和風險的影響，并發(fā)現(xiàn):當商業(yè)銀行的貸款集中于周期性行業(yè)或成長期和衰退期行業(yè)時，將面臨較大的風險。
　　在描述分析上，本文從貸款行業(yè)分布情況和貸款行業(yè)集中度兩個方面

4、對各家商業(yè)銀行各個年度的數(shù)據(jù)進行了橫向和縱向的比較分析。研究發(fā)現(xiàn):南京銀行的貸款行業(yè)集中度一直處于高位，民生銀行的貸款行業(yè)分散度較高。在貸款投向方面，商業(yè)銀行的貸款主要集中在制造業(yè)，并在房地產(chǎn)業(yè)占據(jù)了大量份額。在貸款行業(yè)集中度的縱向變化方面，貸款行業(yè)集中度從2009年以來一直保持著上升趨勢。
　　在實證分析上，本文以2007-2013年我國9家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為依據(jù)，同時選取股票市場和財務報表數(shù)據(jù)，利用HHI指數(shù)和CR3指數(shù)兩個