貸款行業(yè)集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究.pdf

1、自我國(guó)商業(yè)銀行成立以來(lái)，貸款行業(yè)集中的現(xiàn)象就一直存在。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直處于高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，信貸資源集中式的配置方式在一定程度上推動(dòng)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于我國(guó)金融機(jī)構(gòu)過(guò)去受到的政府管制較多，金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，商業(yè)銀行貸款行業(yè)集中度可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)也沒(méi)有得到商業(yè)銀行的重視。如今，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，商業(yè)銀行所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，長(zhǎng)期以來(lái)依靠存貸利差生存的銀行將面臨巨大的

2、挑戰(zhàn)。銀行進(jìn)入門(mén)檻的降低帶來(lái)的民營(yíng)銀行的進(jìn)入，混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的出現(xiàn)以及互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，都將導(dǎo)致未來(lái)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。這也將導(dǎo)致貸款行業(yè)集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)影響的變化。在此背景下，研究貸款行業(yè)集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)的影響將為我國(guó)商業(yè)銀行充分有效配置信貸資源，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)以及加強(qiáng)對(duì)貸款行業(yè)集中度的監(jiān)管提供有利的依據(jù)。
　　在文獻(xiàn)回顧的基礎(chǔ)上，本文從理論和實(shí)證兩個(gè)方面研究了貸款行業(yè)集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)的影

3、響。本文的主要研究概括如下:
　　在理論分析上，本文首先分析了貸款行業(yè)集中現(xiàn)象形成的原因。其次，本文利用數(shù)理模型總體分析了貸款行業(yè)集中度對(duì)商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)的影響。再次，本文分別引入行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期理論和行業(yè)生命周期理論，分析了不同環(huán)境下貸款行業(yè)集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)的影響，并發(fā)現(xiàn):當(dāng)商業(yè)銀行的貸款集中于周期性行業(yè)或成長(zhǎng)期和衰退期行業(yè)時(shí)，將面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。
　　在描述分析上，本文從貸款行業(yè)分布情況和貸款行業(yè)集中度兩個(gè)方面

4、對(duì)各家商業(yè)銀行各個(gè)年度的數(shù)據(jù)進(jìn)行了橫向和縱向的比較分析。研究發(fā)現(xiàn):南京銀行的貸款行業(yè)集中度一直處于高位，民生銀行的貸款行業(yè)分散度較高。在貸款投向方面，商業(yè)銀行的貸款主要集中在制造業(yè)，并在房地產(chǎn)業(yè)占據(jù)了大量份額。在貸款行業(yè)集中度的縱向變化方面，貸款行業(yè)集中度從2009年以來(lái)一直保持著上升趨勢(shì)。
　　在實(shí)證分析上，本文以2007-2013年我國(guó)9家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為依據(jù)，同時(shí)選取股票市場(chǎng)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，利用HHI指數(shù)和CR3指數(shù)兩個(gè)