BC銀行河北分行行業(yè)鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控研究.pdf

1、改革開放以來，我國金融環(huán)境發(fā)生了深刻的變化，隨著中國農(nóng)業(yè)銀行在2009年完成上市，我國商業(yè)銀行已實(shí)現(xiàn)從“旱澇保收”向“以營利為目的的企業(yè)”的轉(zhuǎn)變。銀行業(yè)日均近40億元利潤的繁華過境，隨之而來的是經(jīng)濟(jì)下行期呈爆發(fā)式增長的不良授信和減值準(zhǔn)備的巨大壓力。與嚴(yán)峻形勢不相符的，是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念、管理水平、監(jiān)控預(yù)警手段的落后。BC銀行河北分行也不例外。在當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)處于下行周期中，該行同樣面臨著困境和機(jī)遇。一方面為了能夠在市場立足，維持既有的

2、市場地位，不得不繼續(xù)大舉發(fā)展業(yè)務(wù);另一方面，在業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的過程中，監(jiān)控預(yù)警手段的滯后、靜態(tài)，讓BC銀行河北分行在成鏈、成片出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的客戶面前顯得有些“措手不及”。
　　本文擬通過梳理不同行業(yè)間關(guān)聯(lián)關(guān)系來確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)在行業(yè)間傳導(dǎo)路徑、時(shí)間及監(jiān)控方法，以期對(duì)BC銀行河北分行的行業(yè)鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控做出有效設(shè)計(jì)及建議。全文共分七章:第一章主要介紹了本文的研究背景，研究意義，國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，闡述了研究思路和方法;第二章對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論進(jìn)行

3、綜述，主要是基本概念、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及主要方法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警基本理論進(jìn)行了介紹;第三章對(duì)BC銀行河北分行開展風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部背景因素進(jìn)行介紹，并根據(jù)該行在近年來出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)特征，說明BC銀行河北分行在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)營環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控存在的問題，即產(chǎn)能過剩行業(yè)引發(fā)的上下游及相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是影響該行資產(chǎn)質(zhì)量的主要因素，由此申明進(jìn)行行業(yè)鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的必要性;第四章對(duì)行業(yè)鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的說明分析，通過確認(rèn)行業(yè)間存在強(qiáng)弱不同的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)關(guān)系，

4、確認(rèn)行業(yè)鏈及不同行業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑的存在。第五章在第四章的基礎(chǔ)上，基于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)關(guān)系，對(duì)BC銀行河北分行行業(yè)鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系做了初步設(shè)計(jì)，明確鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系的基本功能、指標(biāo)選取的原則，以及應(yīng)用鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的意義;第六章通過鋼鐵—造船—航運(yùn)業(yè)的案例，梳理其行業(yè)鏈條中關(guān)鍵性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并說明通過監(jiān)控該指標(biāo)能取得的效果;最后一章對(duì)全文進(jìn)行了總結(jié)和展望。
　　本文試圖通過論證，得出以下結(jié)論:BC銀行河北分行在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，面臨著嚴(yán)峻

5、的資產(chǎn)質(zhì)量的考驗(yàn)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理特別是預(yù)警監(jiān)控仍然存在靜態(tài)化、時(shí)滯性等問題。而根據(jù)BC銀行河北分行暴露的風(fēng)險(xiǎn)狀況來看，由產(chǎn)能過剩行業(yè)引發(fā)的上下游及相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是影響該行資產(chǎn)質(zhì)量的主要因素。通過數(shù)據(jù)推導(dǎo)及以鋼鐵—造船—航運(yùn)為例來說明的行業(yè)鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控對(duì)BC銀行河北分行來說具有較大意義。因此該行應(yīng)考慮根據(jù)本行授信結(jié)構(gòu)梳理不同行業(yè)鏈，明確不同行業(yè)鏈的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并將這一理念嵌入監(jiān)控預(yù)計(jì)體系當(dāng)中，有助于該行跳出單一客戶的局限，對(duì)整個(gè)行業(yè)、行業(yè)上下