我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估體系研究——以H銀行為例.pdf

1、隨著商業(yè)銀行所處的內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化，商業(yè)銀行所面臨的貸款風(fēng)險向著復(fù)雜化的方向發(fā)展。雖然有關(guān)學(xué)者和專家對于商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的研究進(jìn)行了卓有成效的探索，但是商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估始終是一個世界性的難題。本文通過采用定性研究方法、定量研究方法和比較研究法對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估體系進(jìn)行了研究。首先對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的一般性理論進(jìn)行了系統(tǒng)研究和梳理，以此構(gòu)建本文研究理論體系;其次，在我國貸款五級分類方法的分類基礎(chǔ)上對我國商業(yè)銀行貸款的歷史性數(shù)據(jù)

2、進(jìn)行了分析，使得對我國商業(yè)銀行商業(yè)貸款風(fēng)險現(xiàn)狀有基本的認(rèn)識;第三，以H商業(yè)銀行為例展開研究，從貸前評估、貸中評估、貸后評估三個過程考慮商業(yè)銀行主要貸款風(fēng)險因素，由此構(gòu)建商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估指標(biāo)體系。
　　通過本文研究，主要有以下幾點(diǎn)發(fā)現(xiàn):(1)我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險隱患正在逐步顯現(xiàn)，缺乏科學(xué)的貸款評價體系成為了商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)防、評估和控制的最主要障礙。(2)在對H商業(yè)銀行風(fēng)險評估體系的研究中發(fā)現(xiàn)，其貸前、貸中和貸后的風(fēng)險評估、跟蹤

3、和監(jiān)督管理不足。從具體指標(biāo)看，貸款對象的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險是H商業(yè)銀行的主要風(fēng)險，特別是外部信用體系的不健全，道德風(fēng)險和逆向選擇成為了商業(yè)銀行外部風(fēng)險的最大原因，另外銀行內(nèi)部風(fēng)險的管控也是關(guān)鍵。(3)商業(yè)銀行風(fēng)險評估體系的完善需要建立貸前風(fēng)險評估體系、完善貸中審批決策制度和構(gòu)建貸后跟蹤監(jiān)控體系，以系統(tǒng)性、科學(xué)性來構(gòu)建商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估體系。
　　最后，在前面研究的基礎(chǔ)上，提出了商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估體系完善的對策。就建立貸前風(fēng)險預(yù)