中國銀行呼和浩特支行個人汽車消費(fèi)貸款風(fēng)險研究.pdf

1、個人汽車消費(fèi)貸款是銀行向借款人發(fā)放的用于購買自用汽車的貸款,借款人所購車輛必須是從與銀行簽訂了《汽車消費(fèi)貸款合作協(xié)議書》的特約經(jīng)銷商處購買的。個人消費(fèi)汽車貸款是中國銀行呼和浩特支行個人貸款品種的主要產(chǎn)品之一，每年創(chuàng)造的中間業(yè)務(wù)收入在個人金融業(yè)務(wù)中收比重較大，近年來，隨著呼和浩特地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢的變化及借款人個人的償債能力下降，該行個人汽車貸款產(chǎn)生了不良，不良客戶也是多種多樣，該行產(chǎn)生不良貸款的原因有操作流程的原因，也有內(nèi)控制度的原因。這不僅

2、影響全行的經(jīng)營業(yè)績，也給該行如何甄別優(yōu)質(zhì)客戶，預(yù)測客戶還款能力，強(qiáng)化貸后管理等方面提出新的要求。
　　首先筆者介紹中國銀行呼和浩特支行個人汽車貸款的現(xiàn)狀及存在問題，通過博弈論精煉貝葉斯那什均衡模型分析推斷出，若保障貸款在發(fā)放后貸款優(yōu)質(zhì)，必須識別客戶是低風(fēng)險客戶。通過那什均衡可以看出，最優(yōu)結(jié)構(gòu)并不是銀行發(fā)放貸款的實(shí)際情況，要控制風(fēng)險，可以通過措施將其他組合策略向最優(yōu)均衡結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。之后從貸前、貸中、貸后優(yōu)化信貸流程來說明如何轉(zhuǎn)化這種博

3、弈均衡。最后從優(yōu)化信貸流程上提出改善系統(tǒng)貸前系統(tǒng)信用評估體系和建立貸后預(yù)警系統(tǒng)的建議、在銀行內(nèi)部制度上建立獎懲機(jī)制，執(zhí)行政策上完善擔(dān)保機(jī)制三個方面提出保障以上措施能夠?qū)嵤┑轿坏捏w系。
　　銀行從業(yè)人員要轉(zhuǎn)變思想，有效判別客戶償債能力，注重客戶的第一還款來源，強(qiáng)化貸后預(yù)警是保障個人汽車消費(fèi)貸款的關(guān)鍵。本文承認(rèn)不完美動態(tài)博弈中納什均衡里多種策略的現(xiàn)實(shí)存在，通過銀行內(nèi)部系統(tǒng)流程優(yōu)化、制度保障等措施可以將這些策略轉(zhuǎn)化均衡狀態(tài)是本文的創(chuàng)新。