基于《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》商業(yè)銀行資本管理策略分析.pdf

1、銀行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，銀行存款的安全關(guān)系著千家萬戶。銀行業(yè)務(wù)天生就具有其特殊性，因此銀行的經(jīng)營面臨著多種多樣的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，而資本就是銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的最后一道防線。銀行資本的充足與否直接關(guān)系到銀行能否正常開展業(yè)務(wù)，關(guān)系到銀行業(yè)務(wù)能否進(jìn)一步發(fā)展，關(guān)系到銀行能否保持一個(gè)較高的盈利水平。
　　什么樣的資本水平才是安全的，這是《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》在公布前銀行業(yè)從業(yè)人員都會思考的一個(gè)問題，然而自始至終就沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

2、的答案，直到《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》制定后才給了我們一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。然而隨著時(shí)代和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步，巴塞爾委員會為了更好的適應(yīng)新形勢下的變化，于2004年6月發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》，它突破性的確立了三大支柱的監(jiān)管架構(gòu)，使資本與風(fēng)險(xiǎn)管理有了更為全面的結(jié)合，對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)和資本管理提供了更為科學(xué)的指導(dǎo)。2007年金融危機(jī)席卷全球，銀行業(yè)也一度進(jìn)入寒冬，各大銀行人人自危，這使得巴塞爾委員會認(rèn)識到新巴塞爾協(xié)議已不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必須出臺一個(gè)新的、符合

3、現(xiàn)實(shí)情況的資本協(xié)議來對銀行業(yè)進(jìn)行強(qiáng)有力的約束，因此《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》應(yīng)運(yùn)而生。
　　《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逐步實(shí)施對我國商業(yè)銀行資本管理提出了更高的要求，雖然國內(nèi)大型商業(yè)銀行在資本充足率等監(jiān)管指標(biāo)上要高于國際平均水平，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》在短期內(nèi)對我國銀行業(yè)的影響并不明顯，但是從長期來看，由于我國商業(yè)銀行一直存在著資本缺口較大、資本結(jié)構(gòu)不合理及風(fēng)險(xiǎn)管理不完善等問題，所以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的實(shí)施必將對其產(chǎn)生深刻的影響。
　　本文選取了國內(nèi)

4、四大商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，運(yùn)用商業(yè)銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整行為模型對商業(yè)銀行在監(jiān)管下的資本變動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)行為進(jìn)行了分析，提出最低資本監(jiān)管要求能夠有效地提高商業(yè)銀行的資本充足水平等結(jié)論。因此，我國政府在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》全面鋪開前應(yīng)迅速響應(yīng)，繼續(xù)完善監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，樹立全面監(jiān)管原則，強(qiáng)化資本約束經(jīng)營理念，對國內(nèi)商業(yè)銀行提出更高的要求。同時(shí)，我國商業(yè)銀行也應(yīng)通過建立有效的資本補(bǔ)充機(jī)制、對資本充分利用、防范風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)金融創(chuàng)新及提高銀行盈利能力