中信銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題與對策研究.pdf

1、《巴塞爾協(xié)議III》對于商業(yè)銀行來說有著重要的意義，對其定位有了新的內(nèi)涵，凸顯了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的職能。風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要經(jīng)營對象。所以風(fēng)險(xiǎn)管控，對于商業(yè)銀行來說也就顯得尤為重要了。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理不僅關(guān)乎整個(gè)銀行體系的正常運(yùn)行，同時(shí)對于金融秩序穩(wěn)定，國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展也是起到了非常重要的作用。商業(yè)銀行自身經(jīng)營的穩(wěn)健性，能夠有效防止由單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的銀行倒閉進(jìn)而波動整個(gè)金融市場穩(wěn)定的現(xiàn)象的產(chǎn)生。同時(shí)自20世紀(jì)80年代以來，金融自由化也已

2、逐步完善并步入到了高速發(fā)展的階段，商業(yè)銀行自身經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)受到了多方面因素的影響，風(fēng)險(xiǎn)范圍全球化、風(fēng)險(xiǎn)種類多樣化、風(fēng)險(xiǎn)形式復(fù)雜化。商業(yè)銀行為了實(shí)現(xiàn)自身的長期可持續(xù)發(fā)展，必須控制好潛在風(fēng)險(xiǎn)。這不僅關(guān)乎到銀行自身的存亡，同時(shí)也影響國家的金融秩序和社會協(xié)調(diào)工作。
　　在此背景下，本文采用了理論分析、對比分析和數(shù)據(jù)分析的方法，首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，剖析了主要風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，使得我們對于商業(yè)銀

3、行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)有了更加具體的了解。繼而在透徹解析風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度分析中信銀行的經(jīng)營管理，根據(jù)其歷年年報(bào)分析三大類風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)中所反映的問題。一直以來我國商業(yè)銀行對于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識不足，風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。以中信銀行為例，雖然有了二十多年的風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，但是風(fēng)險(xiǎn)管理還是存在很多問題，所以及時(shí)總結(jié)自身的管理問題并針對問題根源研究解決辦法是當(dāng)前提高中信銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要環(huán)節(jié)。
　　首先，在信用風(fēng)險(xiǎn)方面，要改變單純追求資本

4、充足率高的標(biāo)準(zhǔn)，更加注重實(shí)際資本增長；始終將不良貸款率控制在合理的范圍之內(nèi)，同時(shí)對于貸款分布進(jìn)行合理的地域規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，減少因貸款過度集中而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的加劇。第二，在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面，利率和匯率受市場影響較大，所以中信銀行的應(yīng)對策略要著重研究宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向。利率市場化的飛速發(fā)展，使得包括中信銀行在內(nèi)的所有商業(yè)銀行都必須改變傳統(tǒng)觀念，積極應(yīng)對市場變化。第三，在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方面，中信銀行應(yīng)不斷加強(qiáng)流動性的管理，合理配置資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)，