工商銀行總行利率風(fēng)險管理存在的問題與對策研究.pdf

1、隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟金融環(huán)境的發(fā)展，特別是在我國加入WTO的大背景下，我國貨幣市場、債券市場及股票市場取得了長足的發(fā)展，利率市場化進程進一步加快。國際金融市場受美國次級抵押貸款風(fēng)波和未來經(jīng)濟增長不確定性增強等影響，市場利率大幅波動。利率變動的不確定性加劇,利率風(fēng)險逐漸成為商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險之一,利率風(fēng)險的管理與防范將成為商業(yè)銀行面對的重要課題。
　　工行經(jīng)過多年的改革和發(fā)展，總資產(chǎn)、總資本、核心資本、營業(yè)利潤等多項指標(biāo)都居國內(nèi)金

2、融行業(yè)第一位，形成了覆蓋主要國際金融中心和我國主要經(jīng)貿(mào)往來地區(qū)的全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。本文從工行總行利率風(fēng)險隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴大而加大、利率風(fēng)險管理水平相對滯后的實際出發(fā)，并運用商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理基本理論，系統(tǒng)闡述了工行總行當(dāng)前利率風(fēng)險管理工作的開展情況，指出了存在的問題，提出了改進利率風(fēng)險管理的對策，闡明了在利率市場化進程中工行總行必須加強利率風(fēng)險的管理才能更好的確保經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定和安全。
　　文章提出了“制定完整的利率風(fēng)險管理規(guī)劃”作為

3、改進利率風(fēng)險的首要舉措。考慮工行總行目前的利率風(fēng)險管理狀況，在制定好完整的利率風(fēng)險管理戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)之上，建議從加強銀行賬戶利率風(fēng)險限額體系建設(shè)著手，將做好銀行賬戶利率風(fēng)險限額管理作為提高利率風(fēng)險管理水平的突破口。文章還提出了改進相關(guān)業(yè)務(wù)的利率風(fēng)險管理，比如加強浮動利率管理、提高外匯貸款議價能力和客戶綜合回報率、采取多種措施調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)、利用利率衍生工具提升利率風(fēng)險管理水平等圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展考慮的應(yīng)對策略。同時，作者認(rèn)為健