區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、目前，國內(nèi)外許多學(xué)者對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理問題進(jìn)行了深入的研究，但研究的重點主要是集中在模型構(gòu)建與實證檢驗上，而很少有文獻(xiàn)關(guān)注國內(nèi)區(qū)域性中小商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理問題，這也是本文研究的出發(fā)點。本文首先對區(qū)域性中小商業(yè)銀行的概念進(jìn)行了界定，然后詳細(xì)分析了區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點與形成原因。本文比較分析了傳統(tǒng)的信用風(fēng)險評估方法以及國際上主流的現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型，并對各類模型之間的區(qū)別以及對區(qū)域性中小商業(yè)銀行的適用性進(jìn)行了分析。最

2、后，本人結(jié)合自身在銀行業(yè)的工作經(jīng)驗，對東莞銀行的信用風(fēng)險管理狀況進(jìn)行了綜述與評價，并運(yùn)用東莞銀行的信貸數(shù)據(jù)建立了Z評分模型與Logit模型，實證分析了這兩種模型在東莞銀行信用風(fēng)險管理中對違約風(fēng)險的判別能力。
　　 本文的創(chuàng)新工作主要有如下幾點。首先本文分析了區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點，發(fā)現(xiàn)區(qū)域性中小商業(yè)銀行的信用風(fēng)險具有地域上高度集中、行業(yè)上高度集中、個體公司上高度集以及歷史遺留風(fēng)險較高的特點。其次，本文比較分析了包括傳統(tǒng)

3、信用風(fēng)險模型在內(nèi)的6個信用風(fēng)險度量模型，并從理論依據(jù)、違約定義、風(fēng)險驅(qū)動因素等八個方面進(jìn)行了對比分析。再次，本文提出了制約區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型選擇的4點重要因素，即客戶類型和特征、數(shù)據(jù)可利用情況、信用風(fēng)險的整體特征以及信用風(fēng)險管理所處的階段，并對每類信用風(fēng)險模型的適用性程度做了具體分析。
　　 從實證分析的角度來看，本文嘗試?yán)脰|莞銀行有限的樣本數(shù)據(jù)建立了Z評分模型與Logit模型。研究發(fā)現(xiàn)，這兩類模型在區(qū)域性中小商業(yè)