中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究.pdf

1、中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)中小商業(yè)銀行當(dāng)前償付其金融債務(wù)的總體金融能力的評(píng)價(jià)，在對(duì)中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面分析的基礎(chǔ)上，對(duì)其整體資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足、盈利狀況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素和所面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。為銀行樹(shù)立穩(wěn)健形象、拓展業(yè)務(wù)、降低交易成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供了一種重要策略和手段。
　　本論文共分六章。第一章分析論文選題背景、國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展、研究方法、研究的技術(shù)路線和研究?jī)?nèi)容。第二章論述中小商業(yè)銀行信用風(fēng)

2、險(xiǎn)特點(diǎn)與影響因素。第三章構(gòu)建中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。第四章建立基于理想?yún)^(qū)間的TOPSIS組合評(píng)價(jià)模型。第五章選取14家中小商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證分析并建立中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。第六章為結(jié)論與展望。論文的主要工作如下:
　　(1)構(gòu)建了包含銀行內(nèi)外部影響因素的中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。通過(guò)指標(biāo)相關(guān)系數(shù)對(duì)同一準(zhǔn)則層下任意兩個(gè)指標(biāo)間的相關(guān)性強(qiáng)弱進(jìn)行比較，通過(guò)指標(biāo)復(fù)相關(guān)系數(shù)對(duì)單個(gè)指標(biāo)與全部指標(biāo)的相似程度進(jìn)行比較，并根據(jù)

3、相關(guān)系數(shù)和復(fù)相關(guān)系數(shù)的閾值對(duì)指標(biāo)進(jìn)行篩選，剔除了信息重復(fù)的指標(biāo)，確保了利用較少的指標(biāo)能夠全面反映海選指標(biāo)集的原始信息，保證了篩選后指標(biāo)體系信息的完整性。同時(shí)利用專(zhuān)家知識(shí)經(jīng)驗(yàn)對(duì)客觀方法篩選后的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行增補(bǔ)和刪減，進(jìn)而建立了包含16個(gè)內(nèi)部因素評(píng)價(jià)指標(biāo)和8個(gè)外部因素評(píng)價(jià)指標(biāo)的中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，充分反映了銀行自身信用風(fēng)險(xiǎn)狀況水平，同時(shí)又體現(xiàn)了外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響，解決了現(xiàn)有研究評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不具有中小商業(yè)銀行特點(diǎn)，且

4、僅僅側(cè)重于銀行自身經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況，卻忽略經(jīng)營(yíng)環(huán)境的地域特性對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)的影響致使評(píng)價(jià)結(jié)果不合理的問(wèn)題。
　　(2)建立了基于理想?yún)^(qū)間TOPSIS組合評(píng)價(jià)模型。利用3σ原則構(gòu)建指標(biāo)正負(fù)理想?yún)^(qū)間，取代依據(jù)最大值和最小值確定評(píng)價(jià)指標(biāo)正負(fù)理想，實(shí)現(xiàn)了對(duì)個(gè)體差異性較大的奇異值評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑，有效消除了指標(biāo)異常值對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的影響，通過(guò)將區(qū)間數(shù)引入TOPSIS評(píng)價(jià)模型，改進(jìn)了TOPSIS評(píng)價(jià)方法，建立了基于區(qū)間TOPSIS組合評(píng)價(jià)模型，解決

5、了因指標(biāo)數(shù)據(jù)奇異值導(dǎo)致現(xiàn)有評(píng)價(jià)模型無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)的問(wèn)題，確保了評(píng)價(jià)結(jié)果的合理性，提高了評(píng)價(jià)結(jié)果的可信度。
　　(3)提出了基于Theil系數(shù)組合賦權(quán)方法。利用Theil系數(shù)構(gòu)建了AHP法、變異系數(shù)法、均值方差、熵權(quán)法四種單一評(píng)價(jià)方法的組合優(yōu)化模型，確定了四種單一評(píng)價(jià)方法的加權(quán)系數(shù)，利用加權(quán)系數(shù)得到評(píng)價(jià)指標(biāo)的組合權(quán)重。組合權(quán)重綜合了主觀和客觀賦權(quán)方法的優(yōu)點(diǎn)，充分反映專(zhuān)家知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和指標(biāo)數(shù)據(jù)真實(shí)信息，解決了單一主觀賦權(quán)方法具有較強(qiáng)的主觀性

6、和隨意性，以及客觀賦權(quán)方法極度依賴(lài)樣本數(shù)據(jù)而導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果不可比的問(wèn)題。
　　(4)在實(shí)證研究的基礎(chǔ)上對(duì)中小商業(yè)銀行評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行等級(jí)劃分。通過(guò)實(shí)證研究和Spearman秩相關(guān)系數(shù)驗(yàn)證了基于理想?yún)^(qū)間TOPSIS組合評(píng)價(jià)模型和基于Theil系數(shù)組合賦權(quán)方法的科學(xué)有效性。根據(jù)評(píng)價(jià)排序結(jié)果，利用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)主標(biāo)尺不同級(jí)的區(qū)間長(zhǎng)度和跳躍幅度，以基準(zhǔn)級(jí)別為中心，分別以一定的增速（或減速）向上下兩個(gè)方向展開(kāi)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果的離散度對(duì)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)各級(jí)別的增