基于復(fù)合正則化方法的能源產(chǎn)量分析.pdf

1、在統(tǒng)計(jì)回歸分析研究中，選擇合適的設(shè)計(jì)矩陣是十分的重要，一方面要求選擇的因素盡可能的少以達(dá)到簡(jiǎn)化模型減小計(jì)算量的效果；另一方面又要求設(shè)計(jì)矩陣內(nèi)的因素之間能夠相互正交，避免選擇的解釋因素重合，即選擇的因素是從不同的角度來(lái)解釋因變量，但是解釋因素之間是不相關(guān)的。已經(jīng)有大量的學(xué)者針對(duì)變量選擇與共線(xiàn)性做了很多開(kāi)拓性的工作，尤其以FoeW提出的嶺回歸可以改善設(shè)計(jì)矩陣的共線(xiàn)性問(wèn)題，Hoerli人為選擇的因素存在共線(xiàn)性的時(shí)候，得到的部分回歸系數(shù)是膨脹的

2、，因此通過(guò)添加系數(shù)的懲罰項(xiàng)來(lái)降低共線(xiàn)性；Ti6shiran提出的方法通過(guò)添加一個(gè)L2范數(shù)來(lái)約束回歸系數(shù)的估計(jì)的同時(shí)來(lái)達(dá)到變量選擇的目的。Elastic Net方法是lasso的有效改進(jìn)，該方法結(jié)合了嶺回歸與lasso方法的優(yōu)點(diǎn)，能夠在改善設(shè)計(jì)矩陣共線(xiàn)性的同時(shí)達(dá)到選擇變量的目的。本文將復(fù)合正則化方法(Elastic Wet)應(yīng)用于能源領(lǐng)域產(chǎn)量預(yù)測(cè)中，通過(guò)與普通最小二乘回歸(OLS)方法相比較，最終說(shuō)明Elastzc Net方法在變量選擇與