商業(yè)銀行表外業(yè)務創(chuàng)新與風險控制.pdf

1、分類號U D C密級編號名北砰紛犬虧碩士學位論文論文題目： 商業(yè)銀行表外業(yè)務創(chuàng)新與風險控劍學科、專業(yè)碩 士 生指導教師答辯日期金融學潘鵬宇路妍 教授2 0 0 6 年1 2 月A B S T R A C TS i n c e t h e 8 0 s o f t h e 2 0 t h c e n t u r y ，u n d e r t h e b a c k g r o u n d o f f i n a n c i a ll i b

2、 e r a l i z a t i o n ，t h e c h a n g e h a s t a k e n p l a c e i n t h e m a r k e t e n v i r o n m e n t o ft h ec o m m e r c i a l b a n k i n g ．T h ef r e q u e n t l y m o t i o n o f i n t e r n a t i o n a

3、li n t e r e s t r a t ea n d f o r e i g ne x c h a n g e r a t e ，t h e c o m p e t i t i o n o f b a n k i n g m a r k e t ，t h e r e v o l u t i o n o f f i n a n c i a lr e g u l a t o r ys y s t e ma n d t h ed e v

4、 e l o p i n go ff i n a n c i a lt e c h n o l o g y ，a l lo f t h e s ee l e m e n t sm a k e c o m m e r c i a l b a n k i n g m u s t t o b e a l l - r o u n d b a n k i n g ，e l e c t r o n i z a t i o n ，g l o b a

5、l i z a t i o na n ds e c u r i t i s a t i o n ，a n dt h ed e v e l o p m e n to fO B S A w a sa o b v i o u s l y缸e n d ．N o w a d a y s ，o f f - b a l a n c e —s h e e ta c t i v i t i e s ( O B S A ) a r et a k i n g

6、a m o r ea n dm o r ei m p o r t a n tp o s i t i o ni n t h eb u s i n e s so p e r a t i n go f c o m m e r c i a lb a n k i n g ．I nd e v e l o p e dc o u n t r i e s ，t h e i n c o m e o f o f f - b a l a n c e - s h

7、 e e t a c t i v i t i e s h a s e x c e e d e d w h i c h f r o mt r a d i t i o n a l a s s e t —l i a b i l i t ya c t i v k i e s ．I nC h i n a , t h eO B S A a r e a l s o d e v e l o p i n gv e r yr a p i d l yi nr

8、 e c e n ty e a r s ．N om a t t e ro n t h es c a l e ，r a n g eo rp r o f e s s i o n a ll e v e l ，h o w e v e r ，t h e r ea r e s t i l l g r e a td i s p a r i t yc o m p a r e dw i m t h ew e s t e r nc o u n t r i

9、e s ．W i 也t h ef i n a lo p e n i n g o f f i n a n c i a l m a r k e t ，a l l c o m m e r c i a l b a n k i n C h i n am u s t g e t g r e a t e ra c h i e v e m e n ti n p r o d u c t - i n n o v a t i o nt ot a k ea n

10、a d v a n c e d p o s i t i o ni nc o m p e t i t i o n ．T h eO B S A C a n b r i n gm o r e i n c o m e t oc o m m e r c i a l b a n k s ；a l s ob r i n gm o r e r i s k st ob a n k s ．S o t h er i s km a n a g e m e n

11、t o fO B S A i sp a r t i c u l a ri m p o r t a n tt om o d e m m a n a g e m e n t o fc o m m e r e i a l b a n k ．T h i s p a p e r s t a t e t h e i n t e n s i o n o f O B S Aa c c o r d i n g t o B a s e lC o m m i

12、 t t e e ’Sp r i n c i p l e ，a n dt r y t or e s e a r c ht h ei n n o v a t i o nm o d e l s o f O B S A i nC h i n a t o d a y ．U n d e rt h es t u d y i n gt h er i s ko f O B S A ，g i v e t h es t r a t e g ys u g g

13、 e s t i o n so f i n n o v a t i o nm o d e l sa n d t h e r i s km a n a g e m e n to f O B S A ．K e y W o r d s ：o f f - b a l a n c e - s h e e ta c t i v i t i e s ( 0 B S A ) ，c o m m e r c i a lb a n k , f i n a n