經(jīng)濟(jì)周期、收入多元化對(duì)我國(guó)上市銀行風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效影響的實(shí)證研究.pdf

1、目前,金融危機(jī)對(duì)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融行業(yè)的影響日益凸顯,我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度也明顯放緩。在此大背景之下,銀行業(yè)作為中國(guó)金融業(yè)的主體,其經(jīng)營(yíng)狀況(主要是風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效兩方面)又如何呢?另外,金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,但是我國(guó)依然實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管的金融模式。在這種情況下,我國(guó)的商業(yè)銀行是應(yīng)該選擇墨守成規(guī)還是另辟蹊徑?事實(shí)上,為了應(yīng)對(duì)金融全球化和最近宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的雙重影響,我國(guó)的銀行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始努力改變當(dāng)前單一和同質(zhì)化的業(yè)務(wù)格局,不斷拓寬利

2、潤(rùn)渠道,走多元化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略已成為我國(guó)各商業(yè)銀行的共識(shí)。
　　一方面,銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)很大程度上來(lái)源于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng),多元化經(jīng)營(yíng)則主要影響銀行的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);另一方面,宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對(duì)銀行的信貸業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生很大的影響從而作用于銀行的凈利息收入,而多元化經(jīng)營(yíng)的績(jī)效則主要通過(guò)銀行的非利息收入狀況來(lái)體現(xiàn)。鑒于以上原因,本文從經(jīng)濟(jì)周期和收入多元化兩個(gè)方面來(lái)考察這兩者對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效的影響。從現(xiàn)實(shí)層面看,本研究能為中國(guó)商業(yè)銀行科學(xué)應(yīng)

3、對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和合理規(guī)劃非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供依據(jù),并且能給相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和多元化經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管提供重要的參考。從理論層面上看,從經(jīng)濟(jì)周期和收入多元化兩方面來(lái)研究對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效的影響,是對(duì)之前眾多研究的總結(jié)和補(bǔ)充,可以為我國(guó)商業(yè)銀行全面控制、調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效提供相關(guān)建議。
　　鑒于代表性、準(zhǔn)確性及可獲得性等原因,本文選用我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2002~2012年的年度非平衡面板數(shù)據(jù)作為研究樣本,采用單步系統(tǒng) GMM法實(shí)