我國上市銀行貸款集中對銀行風險影響的實證研究.pdf

1、浙江T商大學碩士論文我國上市銀行貸款集中對銀行風險影響的實證研究我國上市銀行貸款集中對銀行風險影響的實證研究摘要信貸資金是銀行最重要的資產(chǎn)，信貸資金的安全關乎銀行的存亡，而銀行的穩(wěn)定經(jīng)營關乎我國經(jīng)濟建設的順利進行。由于信息不對稱等因素的存在，各家銀行在決定貸款投向時，出于資金安全和提高盈利的目的，往往會把注意力集中于少數(shù)的熱門行業(yè)、大型企業(yè)和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，形成大量的銀行資金在這些行業(yè)、企業(yè)和地區(qū)集中的現(xiàn)象，一旦這些領域發(fā)生危機會給銀行帶

2、來巨大的貸款違約損失，影響銀行的穩(wěn)定經(jīng)營。本文在系統(tǒng)回顧貸款集中研究文獻的基礎上，從非系統(tǒng)性風險和系統(tǒng)性風險兩個角度分析了貸款集中對銀行風險的影響，其中非系統(tǒng)性風險的角度為銀行的破產(chǎn)風險。從貸款客戶集中、貸款行業(yè)集中和貸款地域集中三方面對我國上市銀行的貸款集中現(xiàn)狀進行了分析，并對上述三方面對銀行貸款集中進行了度量。在以上的基礎上，用z值方法度量銀行的破產(chǎn)風險，以200卜2014年16家上市商業(yè)銀行為研究對象，實證檢驗了三種貸款集中與銀行

3、破產(chǎn)風險之間的關系。在對銀行破產(chǎn)風險分析后，通過邊際期望損失(ⅧS)方法度量了商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風險，以2008—2014年16家上市商業(yè)銀行為研究對象(由于農(nóng)業(yè)銀行和光大銀行20lO年才上市，所以上述兩家銀行測度時間跨度為2011—2014年)，實證檢驗了三種貸款集中與銀行系統(tǒng)性風險浙江工商大學碩士論文我國上市銀行貸款集中對銀行風險影響的實證研究ANE—v口IRLICALSTUDY0NT髓IⅧACT0FBANKLOANCONCENTRA

4、Tl0N0NBANKRISKINCHINAABSTRACTCredit如ndsisthemostimportantassetofabaJlk，creditfundssafet)，isamatterofthebank’ssur、，iVal，andbank’sstablemanagementrelatestothesmoothprogressoftheconstructionofourcount巧economyBecauseoftheexi

5、stenceofinformationasymmetⅨtheb砌(sarefocusingonasmaIlnumberofpopularindus仃ies，1a略eente印risesaJldregions，whichareconcentratedinthe1a略enumberofpopularindustries，ente叩risesandregionsInthispaper，wea11alyzetheimpaCtof10anconc

6、entrationonbaJlkriskfromtwoaSpectsofunsystematicriskandsystemicrisk，inwhichtheriskofunsystematicriskisanalyzedFromthe10ancustomerconcentration，loanindus包呵concen廿ationandtheregionalconcentrationofthreeaspectsofChina’slist

7、edbankstofocusonthestatusquooftheloall，andtheaboVethreeaspectsofthebankloanconcentrationweremeaSuredOnthebaSisoftheabove，theriskofthebankfsbaJll叮uptcywaSmeaSuredbyZmethod，andtherelationshipbetweenthe16kindsof10anconcentr