基于信號噪音差的個人信用評估模型研究.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，居民消費觀念的改變，以及信貸政策的積極支持，我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，規(guī)模日益龐大。在這快速發(fā)展的過程中，信用交易的擴大化導(dǎo)致銀行面臨的信用風險越來越復(fù)雜，商業(yè)銀行的信用風險管理成為風險管理體系中關(guān)鍵的一個部分。為了能夠增強商業(yè)銀行抵御風險的能力、降低其潛在的經(jīng)營損失，關(guān)于商業(yè)銀行個人信用風險評估和預(yù)測的話題越來越受到關(guān)注。本文在此背景之下，選擇商業(yè)銀行個人信用評估模型進行研究，旨在探索商業(yè)銀行對個人信用

2、風險的預(yù)測和評估方法?？茖W(xué)合理的評估方法不僅可以有效地降低商業(yè)銀行信貸評估的成本，減少潛在損失，而且對中國間接融資的規(guī)模擴張和金融市場的健康持續(xù)發(fā)展都將產(chǎn)生積極影響，在理論和實際上都具有較大的意義。
　　在對個人信用風險評估時多采用信用評分模型，即通過篩選有信息含量的個人特征指標，借助一定的分析方法進行建模。其中，如何在客戶所提供的諸多個人特征變量中篩選出最有價值、信息含量最高的變量，如何對所選取的變量進行科學(xué)合理的編碼分組，這些

3、都成為商業(yè)銀行在個人信用風險評估中所遇到的關(guān)鍵問題?；趯Υ嗽掝}的濃厚興趣及其所體現(xiàn)的應(yīng)用價值，本文選取德國某銀行和澳大利亞某銀行的客戶數(shù)據(jù)作為樣本，借助SAS統(tǒng)計軟件，對不同方法下的個人信用風險評估和預(yù)測進行研究。本文引入信號噪音差方法，將其與傳統(tǒng)T檢驗方法做比較，通過實證進行檢驗，從而體現(xiàn)信號噪音差方法在變量篩選方面的優(yōu)越性。此外，在對特征變量進行編碼分組時，本文提供了傳統(tǒng)的由多到少逐步合并和基于信號噪音差方法的由少到多逐步分組兩種

4、不同的編碼方法，結(jié)合SAS程序?qū)嵶C檢驗兩種方法的有效性，基于信號噪音差的編碼方式為商業(yè)銀行在信用風險評估變量編碼問題上提供了又一種值得借鑒的方法。
　　在信用評估模型的構(gòu)建方面，本文采用基于Logistic回歸分析的信用評分模型和基于修正的樸素貝葉斯分類法的違約概率預(yù)測模型。通過實證檢驗出對于德國某銀行和澳大利亞某銀行兩個樣本，在運用Logistic回歸分析所構(gòu)建的模型中，基于信號噪音差的編碼方式與基于傳統(tǒng)編碼方式所構(gòu)建的模型具有