基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的股票網(wǎng)絡(luò)建模與結(jié)構(gòu)分析.pdf

1、隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，全球金融市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密，全球股票市場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)雜，是典型的復(fù)雜系統(tǒng)，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)是研究復(fù)雜系統(tǒng)的強(qiáng)有力工具，是對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的高度抽象。由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)導(dǎo)致全球股票指數(shù)大量集體暴跌，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重要影響，由此可見(jiàn)對(duì)于全球股票市場(chǎng)的研究是重要而緊迫的。本文以金融危機(jī)及其前后時(shí)期全球主要國(guó)家股票指數(shù)數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，以全球股票指數(shù)之間的價(jià)格波動(dòng)及相互關(guān)聯(lián)為基本依據(jù)，充分借助復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在系統(tǒng)建模、內(nèi)在機(jī)制探索和

2、系統(tǒng)演化方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)對(duì)全球股票指數(shù)進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)化建模與結(jié)構(gòu)分析，主要完成了以下工作：
　　(1)針對(duì)目前對(duì)金融危機(jī)及其前后時(shí)期全球股票市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)化建模不充分，從滿足全面分析全球主要國(guó)家股票市場(chǎng)的角度，以公開(kāi)的股票指數(shù)數(shù)據(jù)為對(duì)象，將單支股票指數(shù)視為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，將指數(shù)之間的相關(guān)程度為連邊，采用相關(guān)系數(shù)閾值方法構(gòu)建了金融危機(jī)前、中、后三個(gè)時(shí)期的全球股票指數(shù)網(wǎng)絡(luò)模型，實(shí)驗(yàn)表明：與已有的模型相比，建立的網(wǎng)絡(luò)模型更具合理性和通用性。

3、
　　(2)針對(duì)已有的局部相似性鏈路預(yù)測(cè)算法存在預(yù)測(cè)結(jié)果偏差較大且適用性不強(qiáng)問(wèn)題，從充分利用網(wǎng)絡(luò)局部信息的角度，論文提出了一種基于組合信息的鏈路預(yù)測(cè)算法—組合指標(biāo)CI(Combining Index)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明：與已有的10種局部相似性指標(biāo)相比，該算法預(yù)測(cè)精確度高，且普適性較強(qiáng)。同時(shí)針對(duì)鏈路預(yù)測(cè)算法評(píng)價(jià)指標(biāo)僅僅從精確度方面進(jìn)行評(píng)價(jià)的片面性問(wèn)題，從全面而科學(xué)的評(píng)價(jià)算法角度，論文提出了一種改進(jìn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)—效率指標(biāo)AEI(Actua

4、lEfficiency Index)，即在考慮精確度的同時(shí)引入時(shí)間因素，仿真對(duì)比實(shí)驗(yàn)表明，CN(Common Neighbours)指標(biāo)AEI值較高，恰與實(shí)際應(yīng)用中該算法效果較好相吻合，驗(yàn)證了AEI指標(biāo)的科學(xué)性與有效性。
　　(3)針對(duì)目前對(duì)金融危機(jī)及其前后時(shí)期全球股票市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)化分析不夠全面的問(wèn)題，從進(jìn)一步把握該時(shí)期市場(chǎng)規(guī)律及演化機(jī)制的角度，采用了四種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了比較全面的分析，首先采用了可視化技術(shù)對(duì)建模后的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)