指數復制投資收益分析系統設計與實現.pdf

1、如今資本市場隨著世界經濟的好轉也變的更加活躍,越來越多的資本運作方式可供投資者進行選擇,但是單純的證券投資風險是非常大的,因為證券的實際價值是通過證券的價格進行反應,證券的價值不可能用簡單的方法進行推測,因此,需要選擇一種穩(wěn)定的風險較小的投資方式進行操作才能保證投資的收益率。本論文設計了一種基于指數復制算法的投資方式,根據以往的指數歷史數據建立指數投資模型,本文參考的指數化投資收益模型中的約束條件包括:資本規(guī)模、資本分配比例、資本組合的

2、效益率等因素,根據這些約束條件建立最終的指數復制投資收益模型,由于在實際操作中還要考慮到市場交易數量、公司實際效益和手續(xù)費用等客觀條件的約束,所以在進行模型求解時要盡量實現指數復制的結果誤差最小,從而得到最優(yōu)化的指數投資組合。
　　本文采用模擬退火算法和遺傳算法對指數復制模型進行復合優(yōu)化,給出具體算法執(zhí)行流程圖,分析遺傳算法和模擬退火算法相結合使用之后的優(yōu)化性能,通過對算法求得結果與實際數據進行仿真來驗證模擬退火算法在指數復制優(yōu)化

3、模型求解中的可行性。
　　設計出指數復制投資收益系統的系統結構,整個系統采用的是BS結構,基于WEB平臺進行開發(fā),使用的是J2EE開發(fā)模式,在實現過程中采用Struts框架進行輔助開發(fā),采用MVC面向對象的方式進行開發(fā),在模型層實現決策輔助的決策算法,在視圖層實現對系統應用界面展示,在控制層實現用戶需求和決策算法之間的交互,最終根據MVC結構開發(fā)出整個指數復制投資收益系統,建立投資收益模型數據庫,包含歷史指數數據和優(yōu)化結果仿真數據