中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析.pdf

1、隨著股份制改造的完成與成功上市，中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率和貸款規(guī)模實現(xiàn)了“雙降”，不良貸款問題似乎得到了有效的緩解。然而，從銀監(jiān)會和農(nóng)業(yè)銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)，盡管中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的成立剝離了農(nóng)業(yè)銀行大量的不良貸款，但是目前其數(shù)量規(guī)模和不良貸款率仍讓人擔憂，它的不良貸款率和不良貸款總額都是國有商業(yè)銀行中最高的。因此，研究中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率的影響因素，對于防范化解農(nóng)業(yè)銀行不良貸款具有一定的理論和現(xiàn)實意義。
　　 本文首先從

2、不良貸款的概念和基本理論基礎入手，明確了不良貸款的概念界定和國際通用的貸款五級分類標準的相關要求。通過數(shù)據(jù)分析得出了中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款的現(xiàn)狀、特點，進而從影響農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率的理論分析著手，借鑒國內(nèi)外相關成果，選取了2008-2012年各季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率、貨幣供應量(M2)增長率、中國農(nóng)業(yè)銀行資本充足率、貸款與總負債比例、銀行相對規(guī)模、撥備覆蓋率和凈利差七個經(jīng)濟指標，通過建立多元線性回歸模型，對不同的影響因素進行實證

3、分析。分析結(jié)果表明，國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增長率和貨幣供給量M2增長率這兩個宏觀指標與中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率呈負相關關系，即GDP增長率和M2增長率越高，中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率越低，反之則越高;農(nóng)業(yè)銀行資本充足率、銀行相對規(guī)模、撥備覆蓋率和凈利差這四個微觀經(jīng)濟指標與農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率呈負相關關系，即資本充足率越高、銀行相對規(guī)模越大、撥備覆蓋率和凈利差越大，中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率越低，反之越高;貸款與總負債比例與農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率呈正相關

4、關系，貸款占總負債比例越高，不良貸款率越高，反之越低。
　　 最后，在理論分析和實證分析的基礎上，從增量防范和存量化解兩方面提出了有針對性的建議和意見。主要包括優(yōu)化防范不良貸款的外部環(huán)境，如營造良好信用環(huán)境、轉(zhuǎn)變政府職能、深化企業(yè)改革等;提高農(nóng)業(yè)銀行不良貸款的防范能力，如加強經(jīng)濟周期分析和行業(yè)分析、建立健全信貸風險管理體系等;化解對策方面提出了加強金融創(chuàng)新提高農(nóng)業(yè)銀行盈利能力、不良資產(chǎn)證券化出售、培育資本市場、爭取國家政策支持等