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文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要考察了中國股票型共同基金的資產(chǎn)配置集中度與業(yè)績(jī)的關(guān)系。本文選取2006年到2012年間260只開放式股票基金的1649個(gè)半年度數(shù)據(jù)為樣本,用Jensen Alpha作為其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo),行業(yè)配置集中度、股票配置集中度作為資產(chǎn)配置集中度衡量指標(biāo),采用多元回歸和投資組合分析方法進(jìn)行實(shí)證分析。
結(jié)果顯示,在控制其他的基金特征變量后,在某些股票和行業(yè)配置更為集中的基金會(huì)有更好的業(yè)績(jī)。為確認(rèn)結(jié)果的穩(wěn)健性,本文將樣本期劃分成牛市,熊
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