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文檔簡(jiǎn)介
1、本文從基金資產(chǎn)組合的投資配置角度出發(fā)，通過(guò)CSMAR數(shù)據(jù)庫(kù)中封閉式基金的投資組合季報(bào)及年報(bào)的信息來(lái)分析與解讀中國(guó)市場(chǎng)折價(jià)現(xiàn)象的決定因素。因?yàn)橹袊?guó)封閉式基金的投資市場(chǎng)不同于其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)，我們特別地，從基金投資集中度的角度做實(shí)證分析。實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)折價(jià)率與投資組合的股票集中度的關(guān)系為負(fù)相關(guān)，其中持股集中度由赫芬達(dá)指數(shù)或持股數(shù)量測(cè)度的結(jié)果比由十大重倉(cāng)股測(cè)度更為顯著和穩(wěn)定，即便在對(duì)市場(chǎng)狀態(tài)和投資風(fēng)格進(jìn)行控制之后依然成立。通過(guò)赫芬達(dá)指數(shù)對(duì)持股集中度
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