利率市場化背景下銀行貸款產品定價模式探索.pdf

1、隨著我國利率市場化改革進程的加快，中央銀行將貸款定價的自主權更多地交給銀行自主決定。截止2015年10月29日，商業(yè)銀行存貸定價在基準利率的一定范圍內進行浮動的限制政策完全放開，自此，商業(yè)銀行擁有了更為寬松的自主定價外部環(huán)境。
　　然而，由于我國長期以來處于國家利率管制的體系之下，多年來，我國銀行業(yè)貸款利率定價存在方法模糊、管理粗放，過度依賴央行指導價格等問題。隨著利率市場化改革進程的逐步完成，我國銀行業(yè)將逐步失去國家政策上的傾斜

2、，存款貸款間天然的利差空間逐步縮窄，產品定價管理方式的變革和優(yōu)化將成為銀行面臨的首要問題。本文對我國利率市場化背景下的政策演變過程進行研究，進而了解和掌握我國利率市場化的基本進程和改革目標，通過比較國外銀行成熟的定價模式，分析了我國銀行業(yè)常用的定價方法及其主要問題，研究提出了一種較為可行定價方式，即通過借助計量貸款產品可能面臨的風險，對該筆貸款配置經濟資本，并將該項經濟資本的回報要求運用于貸款的定價過程中。該模式較好地運用了銀行風險量化