利率市場化下我國零售貸款定價研究.pdf

1、隨著中國利率市場化改革的不斷深入和加入WTO后金融市場的逐步開放，面對具有先進發(fā)展經(jīng)驗的外資零售銀行的強有力的競爭，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛開始探索如何在利率市場化條件下，選擇一個適當?shù)馁J款定價模型，對零售貸款進行科學定價，使其既使銀行有一定的盈利水平，又最大限度的滿足客戶需要，維持自身的競爭地位。這是擺在國內(nèi)商業(yè)銀行面前的重要課題，同時它也是本文所要研究的問題。本文首先闡述了零售貸款定價的研究背景和意義，接著例舉了國內(nèi)外學者對商業(yè)銀行貸款定價

2、理論研究取得的部分成果，然后通過對西方發(fā)達國家商業(yè)銀行主流的貸款定價方法模型的利弊分析，結(jié)合中國現(xiàn)實情況，明確了我國貸款定價模式選擇的原則，提出了按照客戶群分類的差異化定價方法。對于一般客戶群，本文創(chuàng)新地提出將標準定價法和其他定價模式（成本加成定價模式和RAROC 定價模式）相結(jié)合的綜合標準定價法。這種定價法是首先根據(jù)產(chǎn)品、貸款期限、擔保方式確定零售貸款的分類矩陣，再通過成本加成定價模式或是RAROC 定價模式為分類矩陣中的每一類貸款進