利率市場化條件下商業(yè)銀行貸款定價問題的比較研究.pdf

1、本文從我國利率市場化改革的趨勢及最新動態(tài)入手，廣泛搜集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料，分析了利率市場化對我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理的影響。通過把握其中貸款定價這一核心要素，剖析了我國商業(yè)銀行貸款定價的現(xiàn)狀和難點。在總結(jié)歸納的基礎(chǔ)上，對國內(nèi)外商業(yè)銀行中具有代表性的幾種貸款定價模型——基于衡量盈利性指標(biāo)、基于充分考慮銀行成本和借款人風(fēng)險水平、基于貢獻(xiàn)度分析、基于信息不對稱的貸款定價模型進行了比對分析，評價了各模型的優(yōu)點及不足，有針對性地重點闡述了“基于充分考

2、慮經(jīng)營成本、客戶風(fēng)險水平及銀—客整體關(guān)系”的貸款定價模型。該模型充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源對銀行自身經(jīng)營成本進行測算，確定貸款利率底線；分項測算目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險水平，確定定價浮動區(qū)間；對重要客戶實施差別化定價。強調(diào)該模型符合國內(nèi)商業(yè)銀行貸款定價剛剛起步、信息數(shù)據(jù)平臺尚未充分建設(shè)和完善、風(fēng)險管理手段和水平有限的實際。通過實際案例，對模型測算利率與市場利率的相關(guān)性分析，印證了該定價模型的可操作性及準(zhǔn)確程度。 最后，根據(jù)商業(yè)銀行貸款定價的